图书介绍
中国债券信用价差体系研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 周荣喜，牛伟宁著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030534873
- 出版时间：2017
- 标注页数：268页
- 文件大小：30MB
- 文件页数：276页
- 主题词：债券发行－研究－中国
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图书目录
第1章 中国债券市场概述1
1.1 债券市场发展概述1
1.2 债券市场的结构3
1.3 债券市场的品种11
1.4 债券的收益率14
1.5 债券的风险16
1.6 债券的信用价差21
1.7 本章小结25
第2章 债券信用价差的相关研究26
2.1 信用价差估值模型26
2.2 信用价差估计方法32
2.3 信用价差影响因素62
2.4 信用价差动态过程72
2.5 信用价差的预测75
2.6 信用价差产品定价79
2.7 本章小结80
第3章 基于SV模型的两市场国债价差比较82
3.1 SV模型简介82
3.2 样本选取及模型求解83
3.3 两市场国债价差比较85
3.4 本章小结88
第4章 基于SV模型的企业债信用价差期限结构分析89
4.1 样本选取及模型参数求解89
4.2 四类行业企业债信用价差期限结构分析90
4.3 本章小结99
第5章 基于SV模型的债券信用价差影响因素101
5.1 不同期限企业债信用价差影响因素101
5.2 不同行业企业债信用价差影响因素117
5.3 本章小结130
第6章 城投债信用价差影响因素132
6.1 城投债的发展现状132
6.2 城投债信用价差影响因素的实证分析137
6.3 本章小结143
第7章 信用价差动态过程144
7.1 不同期限企业债信用价差的动态过程144
7.2 不同行业企业债信用价差的动态过程156
7.3 本章小结174
第8章 信用价差预测176
8.1 基于FF模型和JY模型集成的信用价差预测176
8.2 基于仿射模型的信用价差期限结构预测187
8.3 基于VAR模型的信用价差预测197
8.4 本章小结206
第9章 信用价差期权定价208
9.1 基于三因子仿射模型的信用价差期权定价208
9.2 基于LS模型与GARCH模型的信用价差期权定价220
9.3 本章小结233
第10章 信用价差与宏观经济之间的关系235
10.1 信用价差与宏观经济周期的关系235
10.2 基于信用价差期限结构的宏观经济预测244
10.3 本章小结251
参考文献253