图书介绍
量化大类资产配置PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 王前锋著 著
- 出版社： 北京：电子工业出版社
- ISBN：9787121313325
- 出版时间：2017
- 标注页数：220页
- 文件大小：26MB
- 文件页数：230页
- 主题词：投资管理－研究
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图书目录
第1章 资产配置简介1
1.1 资产配置的理由和定义1
1.2 资产配置的定义4
1.3 资产配置策略的适用条件6
1.4 资产配置策略失效节点7
1.5 量化资产配置：资产配置的新思路8
1.6 大类资产配置成功的典范：耶鲁捐赠基金9
第2章 大类资产情况简介13
2.1 概述13
2.2 股票：第一类可投资资产15
2.2.1 股票市场简介15
2.2.2 A股市场回顾16
2.2.3 美股市场回顾20
2.2.4 港股市场回顾25
2.2.5 A股、美股、港股市场回顾32
2.3 债券：第二类可投资资产34
2.3.1 债券市场简介34
2.3.2 债券市场分类、衡量指标35
2.3.3 如何投资债券39
2.3.4 海外债券投资方式43
2.4 商品：第三类可投资资产49
2.4.1 商品情况简介49
2.4.2 黄金51
2.4.3 石油53
2.4.4 工业金属56
2.4.5 农产品57
2.4.6 期货CTA资产59
2.5 另类固收产品：第四类可投资资产62
2.5.1 固定收益类资产62
2.5.2 资管计划与信托计划67
2.6 流动性资产：现金及流动性资产69
2.7 其他大类资产72
2.7.1 REITs：新型固收产品72
2.7.2 未上市公司股权79
第3章 初级资产配置模型81
3.1 概述81
3.2 简单的资产配置模型82
3.2.1 股债20/80比例资产配置模型82
3.2.2 股债二八轮动资产配置模型86
3.2.3 稳健的综合资产配置模型94
3.2.4 小结：资产配置模型的起点97
3.3 经典战略资产配置模型98
3.3.1 Markowitz模型98
3.3.2 Black-Litterman模型102
3.3.3 风险平价模型104
3.3.4 目标风险配置模型111
3.3.5 小结113
3.4 智能投顾平台115
3.4.1 海外智能投顾平台115
3.4.2 国内智能投顾平台116
3.4.3 小结127
第4章 中级资产配置模型129
4.1 概述129
4.2 加入新的资产130
4.2.1 多资产复杂配置模型130
4.2.2 加入衍生工具138
第5章 高级资产配置模型155
5.1 概述155
5.2 改变资产的收益风险属性155
5.2.1 大宗商品收益增强策略156
5.2.2 股票收益率的改进：多因子模型170
5.3 对资产进行择时判断179
第6章 弹性资产配置模型185
6.1 概述185
6.2 FAA（Flexible Asset Allocation）模型188
6.3 EAA（Elastic Asset Allocation）模型193
第7章 绩效评估和风险控制197
7.1 概述197
7.2 业绩评价198
7.3 风险衡量204
7.4 绩效衡量体系207
7.5 评价体系初探：FOF评选标准211
7.6 主动预测的风险管理：全面风险控制体系216