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第1章 风险管理基础1

知识结构1

学习指引1

考点精讲2

1.1 风险与风险管理2

1.1.1 风险、收益与损失2

1.1.2 风险管理与商业银行经营2

1.1.3 商业银行风险管理的发展3

1.2 商业银行风险的主要类别4

1.2.1 信用风险4

1.2.2 市场风险5

1.2.3 操作风险5

1.2.4 流动性风险6

1.2.5 国家风险6

1.2.6 声誉风险6

1.2.7 法律风险7

1.2.8 战略风险7

1.3 商业银行风险管理的主要策略8

1.3.1 风险分散8

1.3.2 风险对冲8

1.3.3 风险转移9

1.3.4 风险规避9

1.3.5 风险补偿9

1.4 商业银行风险与资本10

1.4.1 资本的概念和作用10

1.4.2 监管资本与资本充足率要求11

1.4.3 经济资本及其应用12

1.5 风险管理的数理基础13

1.5.1 收益的计量13

1.5.2 常用的概率统计知识14

1.5.3 投资组合分散风险的原理15

强化训练16

强化训练答案详解24

第2章 商业银行风险管理基本架构33

知识结构33

学习指引33

考点精讲34

2.1 商业银行风险管理环境34

2.1.1 商业银行公司治理34

2.1.2 商业银行内部控制34

2.1.3 商业银行风险文化35

2.1.4 商业银行管理战略36

2.2 商业银行风险管理组织37

2.2.1 董事会及最高风险管理委员会37

2.2.2 监事会37

2.2.3 高级管理层38

2.2.4 风险管理部门38

2.2.5 其他风险控制部门／机构39

2.3 商业银行风险管理流程40

2.3.1 风险识别／分析40

2.3.2 风险计量／评估41

2.3.3 风险监测／报告42

2.3.4 风险控制／缓释42

2.4 商业银行风险管理信息系统43

强化训练44

强化训练答案详解47

第3章 信用风险管理51

知识结构51

学习指引51

考点精讲52

3.1 信用风险识别52

3.1.1 单一法人客户信用风险识别52

3.1.2 集团法人客户信用风险识别58

3.1.3 个人客户信用风险识别60

3.1.4 贷款组合的信用风险识别61

3.2 信用风险计量62

3.2.1 客户信用评级62

3.2.2 债项评级67

3.2.3 信用风险组合的计量69

3.2.4 国家风险主权评级71

3.3 信用风险监测与报告73

3.3.1 风险监测对象：单一客户、组合风险监测73

3.3.2 风险监测主要指标75

3.3.3 风险预警77

3.3.4 风险报告78

3.4 信用风险控制80

3.4.1 限额管理80

3.4.2 信用风险缓释82

3.4.3 业务流程控制85

3.4.4 资产证券化和信用衍生产品87

3.5 信用风险资本计量89

3.5.1 标准法89

3.5.2 内部评级法89

3.5.3 内部评级体系的验证90

3.5.4 经济资本管理90

强化训练90

强化训练答案详解105

第4章 市场风险管理122

知识结构122

学习指引122

考点精讲123

4.1 市场风险识别123

4.1.1 市场风险特征及分类123

4.1.2 主要交易产品及其风险特征124

4.1.3 资产分类126

4.2 市场风险计量128

4.2.1 基本概念128

4.2.2 市场风险计量方法132

4.3 市场风险监测与控制136

4.3.1 市场风险管理的组织框架136

4.3.2 市场风险监测与报告136

4.3.3 市场风险控制137

4.4 市场风险资本计量与绩效评估139

4.4.1 市场风险监管资本计量139

4.4.2 经风险调整后的绩效评估140

强化训练141

强化训练答案详解156

第5章 操作风险管理174

知识结构174

学习指引174

考点精讲175

5.1 操作风险识别175

5.1.1 操作风险分类175

5.1.2 操作风险识别方法176

5.2 操作风险评估177

5.2.1 操作风险评估要素和原则177

5.2.2 操作风险评估方法178

5.3 操作风险控制178

5.3.1 操作风险控制环境178

5.3.2 操作风险缓释179

5.3.3 主要业务操作风险控制181

5.4 操作风险监测与报告182

5.4.1 风险监测182

5.4.2 风险报告182

5.5 操作风险资本计量183

5.5.1 标准法183

5.5.2 替代标准法184

5.5.3 高级计量法185

强化训练187

强化训练答案详解193

第6章 流动性风险管理200

知识结构200

学习指引200

考点精讲201

6.1 流动性风险识别201

6.1.1 资产负债期限结构202

6.1.2 资产负债币种结构203

6.1.3 资产负债分布结构204

6.2 流动性风险评估204

6.2.1 流动性比率／指标法205

6.2.2 现金流分析法205

6.2.3 其他流动性评估方法206

6.3 流动性风险监测与控制208

6.3.1 流动性风险预警208

6.3.2 压力测试208

6.3.3 情景分析209

6.3.4 流动性风险管理方法210

强化训练212

强化训练答案详解218

第7章 声誉风险管理和战略风险管理227

知识结构227

学习指引227

考点精讲227

7.1 声誉风险227

7.1.1 声誉风险管理的内容及作用227

7.1.2 声誉风险管理的基本做法228

7.1.3 声誉危机管理规划230

7.2 战略风险管理230

7.2.1 战略风险管理的作用：长期的战略性投资230

7.2.2 战略风险管理的基本做法231

强化训练232

强化训练答案详解235

第8章 银行监管与市场约束238

知识结构238

学习指引238

考点精讲238

8.1 银行监管238

8.1.1 银行监管的内容239

8.1.2 银行监管的办法241

8.1.3 银行监管的规则245

8.2 市场约束245

8.2.1 市场约束与信息披露245

8.2.2 外部审计247

强化训练248

强化训练答案详解258

2010年下半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题271

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