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第一章　概论1

第一节　一般参数估计方法的介绍2

1.1.1　最小二乘方法2

1.1.2　极大似然方法3

1.1.3　广义矩方法5

第二节　有效矩方法的介绍7

1.2.1　有效矩方法的提出与发展7

1.2.2　有效矩方法原理及其步骤9

第三节　有效矩方法文献综述11

1.3.1　有效矩方法与数据的平稳性11

1.3.2　有效矩方法的一些有限样本研究12

1.3.3　对参数稳定性检验的极限理论研究12

1.3.4　对模型错误设定的极限理论研究13

1.3.5　对其他方面的理论研究14

1.3.6　有效矩方法的应用研究14

1.3.7　有待解决的问题及其解决方法17

第四节　本书研究的意义、创新点及其主要内容18

1.4.1　研究的意义18

1.4.2　本书的主要内容18

第二章　有效矩方法与数据的平稳性20

第一节　单位根检验定义20

第二节　单位根检验方法及极限理论21

2.2.1　DF检验及其极限理论21

2.2.2　ADF检验及其极限理论23

2.2.3　PP检验及其极限理论24

第三节　有效矩方法中存在单位根时的后果26

2.3.1 AR（1）的有效矩估计26

2.3.2 随机波动情况下的单位根的有效矩方法估计28

第四节　有效矩方法接近单位根的后果29

第三章　正确设定条件下的有效矩方法理论32

第一节　有效矩方法基本方法及其假设32

3.1.1 引言32

3.1.2　有效矩方法主要适用范围34

3.1.3　有效矩方法中的矩条件及其处理方法35

3.1.4　有效矩方法的主要假设36

3.1.5　有效矩方法的权重矩阵处理42

第二节　有效矩方法的极限理论43

3.2.1　有效矩方法的极限理论43

3.2.2　有效矩方法的设定检验的证明45

3.2.3　有效矩方法中辅助模型的设定检验方法47

第三节　有效矩方法的一些性质48

3.3.1　有效矩方法的相对效率48

3.3.2　有效矩方法的稳健性50

第四节　有效矩方法的有限样本性质53

3.4.1 同GMM的比较53

3.4.2 同间接推断的比较55

3.4.3 同QMLE,MLE方法比较59

第四章　错误设定条件下的有效矩方法及约束的有效矩估计方法63

第一节　错误设定的定义及其相关结果63

4.1.1　错误设定的定义63

4.1.2　极大似然估计方法下的错误设定结果66

4.1.3　广义矩估计方法下的错误设定结果68

第二节　错误设定下的有效矩方法极限理论70

4.2.1 文献综述70

4.2.2　Tauchen错误设定条件下的结果71

4.2.3　Aguirre-Torres和Toribio的错误设定分析73

4.2.4　存在错误设定情况下的修正——bootstrap方法74

4.2.5　错误设定条件下进一步的结果75

第三节　约束条件下的有效矩方法81

第五章　有效矩方法的参数稳定性研究84

第一节　关于辅助模型的结构突变检验85

5.1.1　辅助模型结构突变的检验统计量85

5.1.2　模拟得分检验86

第二节　有效矩估计的后样本结构突变检验87

5.2.1　介绍87

5.2.2　GMM的PSP检验统计量87

5.2.3　有效矩方法的PSP检验89

第三节　Ghysels和Guay的结构突变检验91

第四节　有效矩方法中参数稳定检验的一个方法93

5.4.1 引言93

5.4.2　模型描述及估计方法94

5.4.3　辅助模型的参数估计量的一致性问题96

5.4.4　辅助模型参数结构突变检验99

5.4.5　结构模型的参数估计量的一致性100

5.4.6　结构模型参数的结构突变检验统计量101

第六章　有效矩方法在金融中的应用104

第一节　应用于深证A股指数动态模型比较分析104

6.1.1 引言104

6.1.2　模型描述105

6.1.3　估计方法——有效矩方法106

6.1.4　数据来源及估计的结果108

第二节　应用于波动持续性研究113

6.2.1 引言113

6.2.2　模型描述115

6.2.3　数据来源及估计的结果116

结论120

第一节　论文的结论120

第二节　进一步的研究展望121

参考文献124

附录136