图书介绍
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- 张清邦编 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：9787302463924
- 出版时间：2017
- 标注页数：121页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：129页
- 主题词：金融风险－风险管理－研究
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图书目录
第1章 最优化及金融学中的基本模型1
习题16
第2章 多元函数分析8
2.1范数与集合8
2.2函数的连续性10
2.3函数的可微性14
本章小结18
习题219
第3章 凸分析基础20
3.1凸集20
3.2凸函数23
3.3共轭函数29
3.4锥与极锥33
3.5次梯度35
本章小结38
习题338
第4章 无约束优化理论与方法40
4.1最优性条件40
4.2局部解的迭代算法42
4.2.1线性搜索43
4.2.2最速下降法52
4.2.3牛顿算法及修正牛顿法53
4.2.4拟牛顿法55
4.2.5共轭梯度法59
4.3 CVaR与极小化CVaR62
本章小结66
习题466
第5章 约束优化理论与方法67
5.1最优性条件67
5.1.1含等式约束的优化问题70
5.1.2含不等式约束的优化问题72
5.1.3含等式约束和不等式约束的优化问题79
5.1.4利润机会鲁棒模型83
5.2对偶理论85
5.2.1鞍点定理85
5.2.2 Lagrange对偶89
5.2.3对偶理论在金融问题中的应用95
5.3罚函数法98
5.3.1外罚函数法（外点法）98
5.3.2内罚函数法（内点法）103
5.3.3乘子法107
5.4极小极大定理与最坏Sharpe率的最大值问题114
5.4.1极小极大定理114
5.4.2最坏Sharpe率的最大值问题117
本章小结118
习题5119
参考文献121