图书介绍
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- 鲍祥霖，黄培清编著 著
- 出版社： 上海：上海交通大学出版社
- ISBN：9787313055323
- 出版时间：2009
- 标注页数：153页
- 文件大小：6MB
- 文件页数：161页
- 主题词：金融学－高等学校－教材
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图书目录
第1章 预备知识与股指期货1
1.1利息与利率1
1.2偏好与效用3
1.3指数与股票指数6
1.4股票指数期货8
习题111
第2章 投资分析导引12
2.1单周期确定收益情况下的投资分析12
2.2彩票空间与效用函数14
2.3对风险厌恶的度量18
2.4单周期多项资产投资分析22
习题226
第3章 资产组合理论28
3.1投资组合的收益率及收益方差28
3.2两项风险资产的投资组合30
3.3多项风险资产投资组合的投资分析31
3.4投资组合的风险分析33
3.5无风险资产与风险资产的组合33
习题337
第4章 投资组合问题的数学描述39
4.1均值-方差投资组合问题的数学描述39
4.2具有无风险资产的均值-方差问题41
4.3资本市场线42
4.4证券市场模型43
4.5定价公式44
习题446
第5章 因子模型47
5.1单因子模型47
5.2多因子模型48
5.3套利定价理论（APT理论）49
5.4渐近套利机会与完全分散化投资组合52
5.5 CAPM和APT模型小结53
习题554
第6章 多周期投资和连续投资分析55
6.1多时段投资市场的数学描述55
6.2倍率函数和对数最优资产组合56
6.3序列投资分析60
6.4投资决策中信息作用分析64
6.5对数最优投资组合的计算65
6.6连续投资分析66
习题670
第7章 股票、债券及其价值评估71
7.1公司与股份公司71
7.2股票、股票特征与种类74
7.3普通股价值评估75
7.4债券78
7.5债券价值与风险评估80
7.6可转换债券及公司再融资方式比较83
习题786
第8章 资产期权定价理论与二叉树模型87
8.1两价格状态资产的定价分析87
8.2期权88
8.3期权定价与基本无套利关系88
8.4买权和卖权的平价关系90
8.5二叉树模型与风险中性假设93
习题897
第9章 股价波动规律及欧式期权的Black-Scholes公式98
9.1布朗运动与正态过程98
9.2 Ito积分、Ito微分和Ito公式101
9.3股票价格的对数正态模型102
9.4股票欧式买权的Black-Scholes定价公式104
9.5股票欧式卖权的Black-Scholes定价公式107
9.6股票支付红利情况下欧式期权定价公式107
9.7期权价格变化率及希腊字母的意义108
习题9111
第10章M-M定理及税收对企业融资策略的影响113
10.1确定投资收益情况下的M-M定理113
10.2税收对企业融资策略的影响114
10.3不确定投资收益情况下的M-M定理116
附录Ⅰ相关的数学知识119
附录Ⅱ习题答案与提示142
主要参考文献153