图书介绍
量化交易基础PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 战雪丽；张亚东编 著
- 出版社： 北京：高等教育出版社
- ISBN：9787040468091
- 出版时间：2016
- 标注页数：134页
- 文件大小：30MB
- 文件页数：146页
- 主题词：
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图书目录
第一章 量化交易概述1
第一节 量化交易的基本概念2
一、认识量化交易2
二、量化交易的研究对象2
三、量化交易的主要参与者4
第二节 量化交易的特点7
一、量化交易的优势7
二、量化交易的局限性8
三、量化交易与传统交易的比较9
四、量化交易对市场的影响9
第三节 量化交易的发展11
一、量化交易与现代金融理论12
二、量化交易的发展背景12
三、国外量化交易的发展15
四、国内量化交易的发展16
第二章 量化交易分类21
第一节 统计套利22
一、统计套利简介22
二、统计套利的基本类型23
三、套利的理论24
四、ARCH模型与GARCH模型27
第二节 高频交易28
一、高频交易简介28
二、高频交易理论29
三、高频交易的技术特征35
四、高频交易的利弊36
第三节 程序化交易38
一、程序化交易简介38
二、程序化交易的特点39
三、程序化交易的应用39
第三章 量化交易建模方法42
第一节 随机过程43
一、基本理论43
二、随机过程的类型44
第二节 机器学习45
一、机器学习系统的基本结构45
二、学习策略分类46
第三节 数据挖掘47
一、数据挖掘模型47
二、数据挖掘方法48
三、实现方法48
第四节 其他建模方法49
一、小波分析49
二、支持向量机50
第四章 量化交易模型53
第一节 数据处理54
一、数据的作用54
二、数据的类型54
三、接收与存储55
四、数据降噪58
第二节 阿尔法模型——理论驱动59
一、简介59
二、趋势追踪策略60
三、均值回归策略61
四、多因子量化选股模型62
第三节 阿尔法模型——数据驱动65
一、简介65
二、数据挖掘方法66
三、文本处理模型68
第四节 交易执行模型71
一、电子交易与交易制度71
二、交易成本与交易成本模型74
三、执行交易的算法80
第五节 量化分析工具84
一、MATLAB84
二、SPSS87
三、SAS89
第六节 编程语言92
一、Python语言92
二、R语言93
第五章 量化交易模型评估96
第一节 常用绩效评估指标97
一、常用分析指标97
二、模型运算指标98
第二节 样本内绩效99
一、样本内数据99
二、历史回测99
第三节 样本外绩效101
一、样本外数据101
二、样本内外匹配度101
三、模型上线方法103
第四节 模型优化104
一、数据选择104
二、参数优化105
第六章 量化交易风险与监管110
第一节 量化交易的风险110
一、模型风险111
二、技术风险111
三、合规风险112
四、操作风险112
五、系统风险112
第二节 量化交易的监管113
一、监管手段113
二、各国监管方法115
第三节 量化交易风险案例剖析116
一、美国“闪崩”116
二、日本J-COM错误订单118
三、光大乌龙指119
第七章 简单量化交易模型实现123
第一节 前期准备123
一、了解自己123
二、选择合适的市场124
三、选择交易适合的平台124
第二节 构建交易策略125
一、模型的通用性126
二、条件设置126
三、模型适用的周期性127
第三节 风险控制129
一、止损策略129
二、止盈策略129
三、仓位控制130
参考文献133