图书介绍
经济物理学导论 金融中的相关性与复杂性 correlations and complexity in financePDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）罗萨里奥·N·曼特尼亚（Rosario N. Mantegna），（美）H·尤金·斯坦利（H. Eugene Stanley）著；封建强，匡宏波译 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：7300067530
- 出版时间：2006
- 标注页数：178页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：196页
- 主题词：金融体系－研究
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图书目录
1.1 研究动机1
第1章 导论1
1.2 早期方法2
1.3 混沌方法5
1.4 现在的焦点6
第2章 有效市场假说9
2.1 概念、范式和变量9
2.2 套利10
2.3 有效市场假说11
2.4 算法复杂性理论12
2.5 金融时间序列的信息量13
2.6 物理与金融中的理想系统13
3.1 一维离散情形15
第3章 随机游走15
3.2 连续极限16
3.3 中心极限定理18
3.4 收敛速度21
3.4.1 Berry-Esséen定理122
3.4.2 Berry-Esséen定理223
3.5 吸引盆23
第4章 列维随机过程与极限定理25
4.1 稳定分布25
4.2 尺度与自相似性29
4.3 稳定分布的极限定理30
4.4 幂率分布31
4.4.2 有限系统中的幂率32
4.4.1 圣彼得斯堡悖论32
4.5 价格变化统计学33
4.6 无限可分随机过程34
4.6.1 稳定过程34
4.6.2 泊松过程35
4.6.3 伽马分布随机变量35
4.6.4 均匀分布随机变量35
4.7 小结36
第5章 金融数据的尺度38
5.1 金融市场中的价格尺度39
5.2 金融市场中的时间尺度44
5.3 小结48
第6章 平稳性与时间相关49
6.1 平稳随机过程50
6.2 相关性51
6.3 短程相关随机过程54
6.4 长程相关随机过程55
6.5 短程相关与长程相关噪声的比较57
第7章 金融时间序列中的时间相关58
7.1 自相关函数与频谱密度58
7.2 高阶相关：波动62
7.3 价格变化的平稳性64
7.4 总结65
第8章 价格动态的随机模型66
8.1 列维稳定非高斯模型68
8.2 学生t分布69
8.4 截尾列维分布70
8.3 复合高斯分布70
第9章 标度特性75
9.1 对S P500指数的经验分析75
9.2 与TLF的比较80
9.3 稀缺事件的统计性质81
第10章 ARCH过程和GARCH过程84
10.1 ARCH过程85
10.2 GARCH过程88
10.3 ARCH/GARCH过程的统计特征89
10.4 GARCH(1,1)与实证观察94
10.5 总结96
第11章 金融市场和湍流97
11.1 湍流98
11.2 价格变动和流体速度的平行分析99
11.3 湍流和金融市场的标度104
11.4 讨论106
第12章 股票之间的正相关和负相关107
12.1 两支股票的同步性变动108
12.1.1 道琼斯工业平均指数投资组合108
12.1.2 S P500股票组合111
12.2 相关系数矩阵的统计特性111
12.3 讨论113
第13章 股票投资组合的分类114
13.1 股票之间的距离114
13.2 超度量空间116
13.3 股票组合的亚超度量空间120
13.4 小结122
第14章 理想市场中的期权123
14.1 远期合约124
14.2 期货124
14.3 期权125
14.4 投机与套期126
14.4.1 投机：一个实例126
14.4.2 套期：一种保险形式126
14.4.3 套期：一种无风险组合概念127
14.5 理想市场中的期权定价128
14.6 布莱克和斯科尔斯公式131
14.7 金融市场的复杂结构132
14.8 另一个期权定价方法132
14.9 讨论133
第15章 现实市场中的期权135
15.1 不连续的股票回报率136
15.2 现实市场的波动性136
15.2.1 历史波动率137
15.2.2 隐含波动率138
15.3 现实市场的套期保值139
15.4 布莱克和斯科尔斯期权定价模型的拓展140
15.5 总结141
附录A 概念指引142
附录B 鞅149
参考文献151
术语表166