图书介绍
股价指数期货理论与实践研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张学东著（杭州师范大学） 著
- 出版社： 北京：中国社会科学出版社
- ISBN：7500451431
- 出版时间：2005
- 标注页数：335页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：352页
- 主题词：股票－指数－期货交易－研究－中国
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图书目录
第一章 金融工程、金融创新、股价指数期货1
1.1 金融工程的内涵及其研究对象2
1.2 金融创新与金融工程5
1.3 金融工程未来的发展趋势9
1.4 加快金融工程学科建设的必要性和迫切性11
1.5 加强金融工程学科建设所面临的问题和困难15
1.6 股价指数期货研究与金融工程学科建设的关系19
1.7 国内外股价指数期货研究的历史和现状21
1.8 本研究课题的科学依据和意义28
1.9 本书的主要工作39
第二章 股价指数期货的发展历史及其特点和功能45
2.1 股价指数期货的产生背景46
2.2 股价指数期货所经受的考验53
2.3 世界金融市场推出股指期货的情况、特点及发展趋势61
2.4 中国开展股价指数期货交易的简要回顾72
2.5 股价指数期货的基本特点84
2.6 股价指数期货交易的功能88
2.7 启示和结论91
第三章 时间序列分析方法96
3.1 引言96
3.2 平稳随机过程98
3.3 时间序列线性模型的构造107
3.4 ARIMA（p,d,q）模型的识别112
3.5 ARIMA（p,d,q）模型的参数估计119
3.6 ARIMA（p,d,q）模型的检验128
3.7 ARIMA（p,d,q）模型预测方法133
3.8 总结和结论135
第四章 股指期货市场和股票市场互动关系的数学模型138
4.1 引言138
4.2 自回归条件异方差（GARCH）模型140
4.3 时间序列谐整关系及其检验方法147
4.4 时间序列引导关系及其检验方法152
4.5 股指期货市场与股票市场互动关系模型157
4.6 研究股指期货市场与股票市场互动关系的主要问题和实证结果162
4.7 几个重要问题的启示167
4.8 结论与讨论177
第五章 股价指期货合约设计与标的物指数的选择问题182
5.1 引言182
5.2 股指期货合约的要素规定184
5.3 国内学者提出的合约设计方案及其特点195
5.4 新加坡、韩国、印度、中国学者对标的物指数选择的研究启示203
5.5 成功的标的物指数必须具备的特征和衡量标准215
5.6 标的物指数选择方法模型及其改进217
5.7 对标的物指数选择的研究222
5.8 结论与讨论224
第六章 股价指数期货的定价模型及其拓展232
6.1 引言232
6.2 完美市场假设条件下的股指期货的定价模型233
6.3 不完美市场假设条件下的股指期货的定价模型238
6.4 借股卖空机制对股指期货交易推出的影响分析247
6.5 股价指数期货的定价模型的进一步拓展257
6.6 启示与结论264
第七章 最佳套期保值策略及有效性研究268
7.1 引言268
7.2 最小方差套期保值策略及其有效性271
7.3 权衡收益风险的套期保值策略及其有效性277
7.4 最大效用套期保值策略284
7.5 多阶段多品种现货和期货的套期保值策略模型286
7.6 套期保值策略的有效性289
7.7 结论与讨论292
第八章 本书主要结果与需进一步研究的问题294
8.1 本书主要结果294
8.2 需进一步研究的问题298
8.3 应该尽快研究的其他主要问题301
参考文献302
致谢329
后记332