图书介绍
双币种期权与时滞期权定价研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李亚琼，黄立宏著 著
- 出版社： 长沙：湖南大学出版社
- ISBN：9787811139143
- 出版时间：2011
- 标注页数：127页
- 文件大小：3MB
- 文件页数：136页
- 主题词：期货价格－研究
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 背景和意义1
1.2 文献综述3
1.3 研究方法及结构安排7
1.4 内容的创新8
第2章 预备知识10
2.1 布朗过程10
2.2 随机积分与It？公式13
2.3 欧式期权定价公式及性质18
第3章 两种汇率制度下的双币种期权定价22
3.1 多风险资产的期权定价22
3.1.1 多维布朗过程与It？公式22
3.1.2 多风险资产期权的Black-Scholes公式27
3.2 固定汇率制度的双币种欧式期权定价30
3.2.1 敲定价格是外币价格32
3.2.2 敲定价格是国内价格35
3.3 浮动汇率制度下双币种期权定价38
3.3.1 标的资产用国内价格表示的双币种期权40
3.3.2 标的资产用国外价格表示的双币种期权44
3.3.3 双币种期权的价值47
第4章 双币种交换期权定价55
4.1 交换期权55
4.2 固定汇率制度下的双币种交换期权60
4.3 浮动汇率制度下的双币种交换期权62
第5章 时滞风险资产的欧式期权定价74
5.1 随机泛函微分方程74
5.2 不支付红利的时滞期权定价76
5.2.1 扩散项具有时滞的期权定价76
5.2.2 漂移项和扩散项均具有时滞的期权定价83
5.3 支付红利的时滞期权定价85
5.3.1 扩散项具有时滞的期权定价86
5.3.2 漂移项和扩散项均具有时滞的期权定价98
第6章 具有时滞的期权价格动态模型分析105
6.1 具有时滞的期权价格动态模型105
6.2 具有时滞的期权价格动态模型解的存在性110
6.3 具有时滞的期权价格动态模型解的稳定性113
第7章 结论117
参考文献120