图书介绍
金融时间序列建模和风险度量 基于广义双曲线分布的方法PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 林清泉，张建龙著 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300125626
- 出版时间：2011
- 标注页数：177页
- 文件大小：55MB
- 文件页数：187页
- 主题词：金融－时间序列分析
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图书目录
第一章 广义双曲线分布1
1.1 资产收益率分布的研究2
1.2 ARCH/GARCH模型研究5
1.3 广义双曲线扩散模型研究12
1.4 广义双曲线分布和风险管理14
第二章 广义双曲线分布与参数估计16
2.1 多元广义双曲线分布及其参数表示16
2.2 广义双曲线的子分布和极限分布24
2.3 参数估计——EM算法30
2.4 实证研究36
2.5 小结39
第三章 广义双曲线分布与GARCH类模型41
3.1 主要ARCH/GARCH类模型42
3.2 模型参数估计63
3.3 Duan（2004）的模型设定检验66
3.4 实证研究69
3.5 小结83
第四章 广义双曲线扩散过程及其参数估计85
4.1 广义双曲线扩散过程85
4.2 广义双曲线扩散过程的参数估计103
4.3 实证检验121
4.4 小结130
第五章 广义双曲线分布与风险度量132
5.1 CVaR的鞍点解析式132
5.2 CVaR鞍点解析式精度检验137
5.3 广义双曲线分布的风险度量140
5.4 小结144
附录145
附录A 引理5.2的证明145
附录B 定理5.2的证明146
附录C 第二章参数估计结果148
附录D 广义双曲线分布对中国主要证券指数拟合图150
参考文献156