图书介绍
统计套利PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）波尔著 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111325444
- 出版时间：2011
- 标注页数：213页
- 文件大小：15MB
- 文件页数：233页
- 主题词：数理经济学－应用－金融学
PDF下载
下载说明
统计套利PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第1章 蒙特卡罗的谬误1
1.1 起源1
1.2 未来的方向4
第2章 统计套利8
2.1 导论8
2.2 噪声模型9
2.3 爆米花过程17
2.4 识别匹配交易19
2.5 投资组合结构和风险控制24
2.6 动态变化和校验30
第3章 结构模型35
3.1 导论35
3.2 正式的预测函数37
3.3 指数加权移动平均模型38
3.4 古典的时间序列模型45
3.5 哪一类回报？51
3.6 因子模型52
3.7 随机共振58
3.8 实践中的事情59
3.9 加倍交易：更深入的探讨62
3.10 因子分析入门64
第4章 反转定律68
4.1 导论68
4.2 模型和结论69
4.3 非齐次方差75
4.4 一阶序列相关性77
4.5 非常数分布82
4.6 结论的应用84
4.7 应用于美国债券期货84
4.8 总结86
附录4A 向前预测几天87
第5章 高斯不是反转之神89
5.1 导论89
5.2 双峰骆驼与单峰骆驼90
5.3 依然在敲响钟声94
第6章 价差波动率97
6.1 导论97
6.2 理论上的解释101
第7章 将反转机会量化110
7.1 导论110
7.2 平稳随机过程中的反转现象111
7.3 非平稳过程：不均匀的方差131
7.4 序列的相关性132
附录7A 在示例6中对数分布的一些细节134
第8章 诺贝尔的困惑135
8.1 导论135
8.2 事件风险136
8.3 一个新的风险因素的出现139
8.4 赎回压力142
8.5 《公平披露条例》144
8.6 在亏损期间的相关性145
第9章 多重困难148
9.1 导论148
9.2 十进制149
9.3 统计套利结束了152
9.4 竞争153
9.5 机构投资人155
9.6 波动率是关键因素155
9.7 关于时间维度的思考158
9.8 虚构情节中的真实示例165
9.9 恶劣的行为165
9.10 对2003年的剖析168
9.11 结构变化的真实情况169
9.12 总结170
第10章 黑匣子出现172
10.1 导论172
10.2 对交易成交量期望值和市场冲击力进行的模型化174
10.3 动态更新177
10.4 更多的黑匣子178
10.5 市场紧缩178
第11章 统计套利的复兴180
11.1 突变过程183
11.2 突变预测187
11.3 趋势变化的识别189
11.4 突变过程在理论上的解释194
11.5 风险管理的含义199
11.6 结束201
附录11A 理解Cuscore统计量201
致谢211
译者后记212
参考文献213