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第1章 引言1

第2章 文献回顾与研究现状评述5

2.1 国外寿险业资产负债管理研究的文献综述6

2.2 国内寿险业资产负债管理研究的文献综述7

2.2.1 国外资产负债管理理论的介绍与总结7

2.2.2 我国保险公司资产负债管理的理论研究8

2.2.3 我国保险业投资行为的研究8

2.2.4 我国保险业偿付能力监管的研究9

第3章 资产负债管理的基础理论10

3.1 保险公司业务与投资风险及资产负债管理作用10

3.1.1 保险公司业务本质10

3.1.2 保险公司的承保风险15

3.1.3 保险公司的投资风险16

3.2 资产负债管理的发展与其他金融行业的借鉴20

3.2.1 资产负债管理对于金融企业的重要性21

3.2.2 银行业资产负债管理的借鉴22

3.3 国际保险业经验、技术以及教训29

3.3.1 国际保险监督官协会资产负债管理标准29

3.3.2 美国的资产负债管理30

3.3.3 欧洲的资产负债管理32

3.3.4 国际保险业经验与教训34

3.4 中国保险业资产负债管理的实践37

第4章 资产负债管理的模型与技术43

4.1 资产负债管理技术与模型43

4.1.1 保险公司资产负债管理的风险分析43

4.1.2 资产负债有关风险的处理方法45

4.1.3 利率风险测量的方法48

4.1.4 一般的资产负债管理技术和方法51

4.1.5 资产负债管理技术的评价72

4.1.6 我国寿险公司可运用的资产负债管理方法的技术分析76

4.1.7 金融衍生产品和创新型金融工具在资产负债管理中的作用80

4.2 太平洋保险资产负债管理模型81

4.2.1 太平洋保险模型概述81

4.2.2 太平洋保险模型应用92

4.2.3 太平洋保险模型成果99

第5章 资产负债管理的公司治理104

5.1 资产负债管理治理体系104

5.1.1 保险公司资产负债管理的发展历程和功能定位104

5.1.2 保险公司资产负债管理的组织结构105

5.1.3 保险公司资产负债管理流程112

5.2 资产负债管理与风险管理114

5.2.1 保险公司风险偏好体系115

5.2.2 经济资本在保险公司风险偏好体系构建中的应用116

5.2.3 投资风险限额管理120

5.3 资产负债管理和资产配置126

5.3.1 战略资产配置126

5.3.2 战术配置方案132

5.3.3 投资管理134

5.3.4 业绩评估138

5.3.5 资产负债管理报告体系141

5.4 产品开发与资产负债管理146

5.4.1 寿险产品开发中的利率风险管理147

5.4.2 产品开发中的产品线区分与投资组合管理151

5.4.3 最新的产品定价与资产管理整合技术153

第6章 保险公司资产负债管理的监管研究158

6.1 保险公司资产负债管理与偿付能力监管的关系158

6.1.1 保险公司资产负债管理的目的和意义159

6.1.2 保险公司偿付能力监管的目的161

6.1.3 资产负债管理与偿付能力监管的关系162

6.1.4 小结164

6.2 国际保险偿付能力监管体系介绍和监管趋势分析164

6.2.1 国际保险偿付能力监管体系介绍165

6.2.2 国际保险监管趋势分析189

6.2.3 小结191

6.3 我国保险公司资产负债管理的监管要求191

6.3.1 我国保险业经营环境的变化192

6.3.2 我国现行资产负债管理相关监管要求196

6.3.3 小结206

6.4 对我国保险公司资产负债管理监管的思考207

6.4.1 保险公司资产负债管理的监管原则207

6.4.2 保险公司资产负债管理的监管模式建议209

6.4.3 对保险监管改革实施路径的建议214

结论221

参考文献223

后记227

索引229