图书介绍
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- （美）法伯兹，（美）曼恩，（美）乔德里著 著
- 出版社： 大连：东北财经大学出版社
- ISBN：9787565402562
- 出版时间：2011
- 标注页数：234页
- 文件大小：45MB
- 文件页数：242页
- 主题词：货币市场－研究－世界
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图书目录
第1章 导论1
1.1 货币市场1
1.2 本书概览2
第2章 货币市场计算5
2.1 日算规则5
2.2 贴现工具11
2.3 到期付息的票据13
第3章 美国国库券15
3.1 国库券的类型15
3.2 国库券拍卖程序16
3.3 国库券的报价19
3.4 二级市场22
3.5 随时间变化的国债收益率行为24
3.6 骑乘收益率曲线27
3.7 具有特殊价值的国库券30
第4章 机构债券32
4.1 联邦国民抵押贷款协会33
4.2 联邦住房贷款抵押公司38
4.3 联邦住房贷款银行系统42
4.4 联邦农场信贷系统43
4.5 联邦农业抵押贷款公司45
4.6 学生贷款营销协会47
4.7 美国田纳西河流域开发管理局48
第5章 公司债务：商业票据与中期票据49
5.1 商业票据的特征49
5.2 商业票据信用评级51
5.3 资产支持商业票据56
5.4 中期票据60
第6章 金融机构债务63
6.1 大额可转让定期存单63
6.2 联邦基金66
6.3 银行承兑汇票70
6.4 融资协议72
第7章 浮动利率债券74
7.1 浮动债券的一般特征74
7.2 浮动债券的价格波动特征77
7.3 利差度量79
第8章 回购与逆回购协议86
8.1 基础知识86
8.2 信用风险89
8.3 回购利率的决定因素92
8.4 特殊抵押品和套利95
8.5 巿场参与者96
8.6 回购市场结构97
8.7 英国金边回购市场98
附录：债券市场协会回购协议主协议节选102
第9章 短期抵押贷款支持证券108
9.1 抵押贷款108
9.2 抵押转手证券110
9.3 担保抵押债券116
9.4 非联邦机构CMOS132
第10章 短期资产支持证券138
10.1 信用风险138
10.2 基差风险和浮动利率ABS138
10.3 资产支持证券的现金流139
10.4 资产支持证券的主要类型140
第11章 期货和远期利率协议156
11.1 远期合约156
11.2 期货合约156
11.3 短期利率期货合约158
11.4 远期利率协议164
第12章 利率互换和利率上限／下限171
12.1 利率互换171
12.2 互换头寸的解释172
12.3 术语、惯例和市场报价174
12.4 互换利率的计算176
12.5 互换差价的主要决定因素188
12.6 普通型以外的其他利率互换192
12.7 互换的取消194
12.8 信用风险195
12.9 跨货币互换195
12.10 互换期权196
12.11 互换票据——交易所交易的利率互换协议197
12.12 芝加哥商品期货交易所互换期货合约200
12.13 利率上限和利率下限200
第13章 资产和负债管理205
13.1 ALM概述205
13.2 ALM部门210
13.3 流动性风险与利率风险212
13.4 对传统方法的批判220
第14章 银行监管资本222
14.1 银行业监管资本要求222
14.2 失败案例中的行为227
14.3 巴塞尔协议Ⅱ建议稿228
14.4 新巴塞尔协议Ⅱ规则建议稿的内容229
14.5 反应与批评233