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第1部分 数量分析1

第1章 债券的基本原理3

1.1 折现、现值和终值4

1.2 价格—收益率关系5

1.3 债券价格的导数8

1.4 重要公式22

1.5 例题解答22

第2章 概率论基础25

2.1 刻画随机变量25

2.2 多元分布函数31

2.3 随机变量函数35

2.4 重要的分布函数39

2.5 极限分布49

2.6 重要公式51

2.7 例题解答52

第3章 统计学基础55

3.1 现实数据56

3.2 参数估计60

3.3 回归分析63

3.4 重要公式70

3.5 例题解答71

第4章 蒙特卡洛方法73

4.1 随机变量的模拟73

4.2 模拟实现80

4.3 风险的多种来源83

4.4 重要公式86

4.5 例题解答87

第2部分 资本市场89

第5章 衍生产品介绍91

5.1 衍生产品市场综述91

5.2 远期合约93

5.3 期货合约99

5.4 互换合约101

5.5 重要公式102

5.6 例题解答102

第6章 期权104

6.1 期权收益104

6.2 期权费113

6.3 期权定价116

6.4 其他类型期权123

6.5 利用数值方法对期权定价126

6.6 重要公式129

6.7 例题解答130

第7章 固定收益证券132

7.1 债务市场概述132

7.2 固定收益证券135

7.3 固定收益证券分析137

7.4 即期和远期利率141

7.5 提前偿付145

7.6 证券化150

7.7 重要公式158

7.8 例题解答158

第8章 固定收益衍生品160

8.1 远期合约160

8.2 期货162

8.3 互换166

8.4 期权171

8.5 重要公式177

8.6 例题解答177

第9章 股票，外汇和商品市场179

9.1 股票180

9.2 可转换债券和认股权证182

9.3 股票衍生品185

9.4 外汇市场190

9.5 外汇互换192

9.6 商品196

9.7 重要公式202

9.8 例题解答202

第3部分 市场风险管理205

第10章 市场风险简介207

10.1 金融市场风险简介208

10.2 下行风险度量210

10.3 在险现金流217

10.4 VAR参数218

10.5 VAR系统的组成因素221

10.6 压力测试223

10.7 重要公式224

10.8 例题解答225

第11章 风险的来源227

11.1 损失的来源：分解227

11.2 外汇风险228

11.3 固定收益风险231

11.4 股票风险241

11.5 商品风险242

11.6 风险简化245

11.7 重要公式248

11.8 例题解答248

第12章 对冲线性风险250

12.1 期货对冲简介251

12.2 最优对冲254

12.3 最优对冲的应用258

12.4 重要公式263

12.5 例题解答263

第13章 非线性风险：期权265

13.1 期权估值266

13.2 期权的希腊字母269

13.3 动态对冲280

13.4 重要公式284

13.5 例题解答285

第14章 风险因子建模287

14.1 正态和对数正态分布288

14.2 肥尾291

14.3 风险的时间序列293

14.4 重要公式301

14.5 例题解答301

第15章 VAR方法303

15.1 VAR：局部估值法和完全估值法304

15.2 VAR方法：概述307

15.3 VAR系统的局限312

15.4 例子314

15.5 重要公式322

15.6 例题解答323

第4部分 投资风险管理325

第16章 投资组合管理327

16.1 机构投资者328

16.2 业绩度量328

16.3 风险预算336

16.4 重要公式340

16.5 例题解答340

第17章 对冲基金风险管理342

17.1 对冲基金343

17.2 杠杆，多头和空头头寸344

17.3 对冲基金：市场风险348

17.4 对冲基金：特殊风险357

17.5 处理对冲基金风险362

17.6 重要公式365

17.7 例题解答365

第5部分 信用风险管理367

第18章 信用风险导论369

18.1 结算风险370

18.2 信用风险概述372

18.3 度量信用风险374

18.4 信用风险分散化379

18.5 重要公式383

18.6 例题解答384

第19章 度量统计违约风险386

19.1 信用事件387

19.2 违约率388

19.3 回收率399

19.4 评估公司和国家信用等级403

19.5 重要公式408

19.6 例题解答409

第20章 用市场价格度量违约风险411

20.1 公司债券的价格412

20.2 股票价格418

20.3 重要公式426

20.4 例题解答426

第21章 信用风险暴露428

21.1 信用风险暴露工具429

21.2 信用风险暴露的分布431

21.3 风险暴露修正因子443

21.4 信用风险修正因子451

21.5 重要公式452

21.6 例题解答453

第22章 信用衍生品和结构化产品455

22.1 介绍455

22.2 信用违约互换457

22.3 其他合约464

22.4 结构化产品467

22.5 CDO市场471

22.6 总结475

22.7 重要公式477

22.8 例题解答477

第23章 信用风险管理480

23.1 度量信用损失的分布481

23.2 度量期望信用损失484

23.3 度量信用VAR488

23.4 组合信用风险模型489

23.5 总结497

23.6 重要公式499

23.7 例题解答500

第6部分 法律、操作和全面风险管理503

第24章 操作风险505

24.1 操作风险的重要性506

24.2 操作风险的识别508

24.3 操作风险的评估510

24.4 操作风险的管理515

24.5 例题解答519

第25章 流动性风险522

25.1 流动性风险的种类523

25.2 资产流动性风险523

25.3 融资流动性风险527

25.4 管理流动性风险531

25.5 重要公式535

25.6 例题解答535

第26章 全面风险管理537

26.1 全面风险管理538

26.2 最佳实务报告541

26.3 组织结构544

26.4 控制交易员547

26.5 已调整风险业绩和RAROC549

26.6 重要公式552

26.7 例题解答552

第27章 法律问题554

27.1 衍生工具的法律风险555

27.2 净额结算557

27.3 ISDA主净额结算协议559

27.4 术语表561

27.5 例题解答563

第7部分 监管与法规565

第28章 对金融机构的监管567

28.1 金融机构的定义567

28.2 系统性风险568

28.3 对商业银行的监管569

28.4 对证券公司的监管571

28.5 监管的工具与目标573

28.6 例题解答574

第29章 《巴塞尔协议》576

29.1 《巴塞尔协议》的发展过程577

29.2 1988年《巴塞尔协议》580

29.3 实例587

29.4 《新巴塞尔资本协议》591

29.5 总结600

29.6 重要公式601

29.7 例题解答602

第30章 巴塞尔市场风险资本要求604

30.1 标准化方法605

30.2 内部模型法606

30.3 压力测试610

30.4 事后测试611

30.5 重要公式614

30.6 例题解答615