期货市场完全指南 技术分析、交易系统、基本面分析、期权、利差和交易原则 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

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第一部分 序言2

第1章 仅供初学者参考2

本章要义2

期货市场的本质2

交割3

合约明细3

交易量和未平仓量8

对冲9

金融期货对冲12

交易14

委托类型15

手续费和保证金18

税负考虑18

第2章 基本面分析对技术面分析大讨论20

第二部分 图形分析和技术指标24

第3章 图形：预测工具还是民间传说？24

第4章 图形类型32

柱状图32

连接的合约系列：最近期货和连续期货36

仅收盘价（线性）图37

点数图38

蜡烛图39

第5章 连接合约用于长期图形分析：最近期货和连续期货41

连接合约图形的必要性41

产生连接合约图形的方法42

图形分析中的最近期货和连续期货44

结论46

第6章 趋势52

用最高价和最低价来界定趋势52

TD线60

内部趋势线67

移动平均72

第7章 交易区间75

交易区间：交易考虑75

交易区间突破78

第8章 支撑和阻力81

最近期货或连续期货？81

交易区间81

前期主要高点和低点83

相对高点和相对低点的集中90

趋势线、通道和内部趋势线95

价格包络带95

第9章 图形形态98

一天形态98

连续形态111

顶部和底部结构122

第10章 图形分析仍然有效吗？134

第11章 技术指标139

什么是指标？139

基本指标计算140

比较指数141

移动平均类型149

震荡指标和交易信号151

指标谜思153

指标“类型”155

结论156

第三部分 图形分析对于交易中的应用158

第12章 趋势中建仓和金字塔交易法158

第13章 选择止损点164

第14章 设置目标和其他头寸退出标准169

以图形为基础的目标169

测量价格动态169

7的规则173

支撑和阻力位175

超买／超卖指标177

德马克序列178

相反意见182

跟踪止损183

市场观点的变化183

第15章 图形分析中最重要的规则184

失败的信号184

多头陷阱和空头陷阱185

假趋势线突破189

重回尖峰极点191

回到宽幅游走日极点194

反预期突破旗形或三角旗形196

正常突破后旗形或三角旗形反向突破200

刺穿顶部和底部结构202

打破曲率206

失败信号的未来可信性206

结论207

第四部分 交易系统和绩效测量210

第16章 技术交易系统：结构和设计210

机械交易系统的好处210

三种基本类型系统211

趋势追踪系统212

标准趋势追踪系统的10个常见问题219

对基本趋势追踪系统的修改建议222

反趋势系统229

反趋势系统类型229

多样化230

趋势跟踪系统常见问题重温232

第17章 原创交易系统的例子234

宽幅游走日系统234

奔日突破系统241

每日清单242

参数242

参数组列表243

奔日连续记数系统246

结论251

第18章 选择最佳的期货价格序列进行系统测试252

实际合约序列252

最近期货253

固定前移（“永续”）序列253

连续（价差调整）价格序列255

比较序列258

结论259

第19章 测试和优化交易系统261

精心选择的例子261

概念和定义263

选择价格序列265

选择时期265

现实假设267

最优化系统268

最优化神话269

测试与拟合281

关于模拟结果的真相282

多市场系统测试284

负面结果285

构建和测试交易系统的十个步骤285

关于交易系统的结论286

第20章 如何评估过往业绩？289

风险调整后的回报衡量方法292

比较风险调整后回报表现指标301

哪个回报／风险指标是最好的？303

看得见的业绩衡量304

水下曲线309

投资见解311

第五部分 基本面分析314

第21章 四种常见的错误或者怎样才能不犯错314

五个小情景314

14个常见的错误316

第22章 供给—需求分析：基本的经济理论326

供给和需求的定义326

数量化需求存在的问题328

理解消费和需求的区别329

考虑需求的必要性332

考虑需求的可能方法334

极度缺乏弹性的需求（相对于需求有弹性的供给）336

为什么传统的基本面分析在黄金市场里不适用？337

第23章 基本面分析的类型338

老手的方法338

平衡表338

相似季节法339

回归分析339

指数模型340

第24章 预期的角色342

用前一年的预测而不是最后修正的统计值342

在价格预测模型中加入预期作为一个变量343

在实际统计中预期的影响343

定义新玉米的预期343

第25章 考虑通胀345

第26章 季节性分析351

季节性交易的定义351

现货与期货价格季节性的比较351

预期的角色352

它是真的还是它只是概率？352

计算季节性指数353

第27章 分析市场反应364

评估重复性事件的市场反应364

独立事件370

场反应分析的局限性371

第28章 建立一个预测模型：逐步完成法373

第29章 基本面分析和交易376

基本面分析和技术面分析的对比：一个更需要注意的课题376

基本面分析的三大陷阱376

将基本面分析与技术分析和现金管理结合起来384

为什么要进行基本面分析？385

基本面分析会立即打折吗？386

使新闻迎合价格变化389

基本面变化：长期影响与短期反映390

总结393

第六部分 期货价差与期权396

第30章 价差交易的概念与机制396

简介396

价差——定义和基本概念396

为什么交易价差？397

价差的类型398

通用的规则399

通用规则——适用性和不适用的地方399

价差而不是直接交易——一个案例401

有限风险价差402

价差交易——分析和方法404

陷阱和注意点405

第31章 跨商品价差：确定合约比率407

第32章 股指期货中的价差交易414

场内股指价差414

跨市场股票指数价差415

第33章 货币期货的价差交易424

跨货币价差424

同一货币价差426

第34章 期货期权简介430

预备工作430

决定期权费的因素432

理论和实际的期权费435

德尔塔（中性对冲比率）436

第35章 期权交易策略438

比较交易策略438

关键交易策略的损益表440

第七部分 实用交易指南506

第36章 计划交易法506

步骤一：确定一个交易哲学506

步骤二：选择交易的市场506

步骤三：明确提出风险控制计划507

步骤四：建立一个例行的计划时间510

步骤五：保留交易员的电子表格510

步骤六：记录交易员日记512

步骤七：分析个人交易513

第37章 75条交易规则和市场观察515

进入交易515

退出交易和风险控制（资金管理）517

其他风险控制（现金管理）规则517

持有和退出盈利交易518

其他原则和规则519

市场规律520

分析和回顾521

第38章 50个专业的市场教训522

附录A 回归分析介绍534

基本原理534

最佳拟合的意义536

一个实际的例子538

回归预测的可信性539

附录B 初级统计回顾540

离散程度540

概率分布542

阅读正态曲线（Z）表格546

答案546

总体和样本548

从样本统计量估计总体均值和标准差549

抽样分布549

中心极限定理551

均值的标准误差554

置信区间554

t检验556

答案558

附录C 检查回归等式的显著性561

总体回归直线561

回归分析的基本假设562

检验回归系数的显著性562

回归的标准误差568

单个预测的置信区间568

外推570

决定系数（r2）571

伪（“无理”）相关574

附录D 多元回归模型576

多元回归基础576

在多元回归模型中使用t检验578

回归标准差580

个体预测的置信区间580

？和修正？580

F检验582

分析一个回归过程584

附录E 分析回归方程586

极端值586

残值图586

自相关的定义588

衡量自相关的一个指标——杜宾-瓦特森（DW）统计588

自相关的含义591

遗漏变量和时间趋势591

虚拟变量595

多重共线性599

附录：高级话题601

剔除自相关的转换603

异方差性605

附录F 应用回归分析时的实践考虑607

确定因变量607

选择自变量608

预测期之前的价格是否应该被包含在内？609

选择调查期的长度610

预测误差的来源610

模拟612

逐步回归612

逐步回归法案例614

总结614

参考文献615