图书介绍
时间序列分析 方法与应用 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 易丹辉编著 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300254739
- 出版时间：2018
- 标注页数：243页
- 文件大小：26MB
- 文件页数：250页
- 主题词：时间序列分析－高等学校－教材
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图书目录
第一章 传统时间序列分析模型1
第一节 趋势模型类型和选择2
第二节 参数估计7
第三节 模型分析与评价15
第四节 季节模型20
附录1-A生命周期曲线拐点34
附录1-B商品生命周期判定35
第二章ARMA模型37
第一节 概述37
第二节 时序特性的分析42
第三节ARMA模型及其改进49
第四节 随机时序模型的建立56
第五节 时序模型预测70
附录2-A平稳过程的定义74
附录2-B时间序列自相关系数的公式74
附录2-C偏自相关函数75
附录2-D模型参数的估计76
附录2-E AIC的计算80
第三章ARCH类模型82
第一节 单位根过程82
第二节ARCH模型的基本形式96
第三节 广义ARCH模型104
第四节ARCH模型的拓广形式108
第五节 多元ARCH模型111
附录3-A零频谱估计120
附录3-B自动窗宽和滞后长度选择122
附录3-C ARCH定义的理解123
第四章 两序列的协整和误差修正模型124
第一节 含虚拟变量的回归模型124
第二节Granger因果检验134
第三节 协整含义及检验139
第四节 误差修正模型144
附录4-A工具变量和两阶段最小二乘146
第五章 向量自回归模型149
第一节 非结构化VAR模型149
第二节 脉冲响应与方差分解160
第三节 结构VAR模型168
第四节 向量误差修正模型176
附录5-A似无关回归186
第六章Panel Data模型188
第一节 模型的基本问题188
第二节 固定效应模型189
第三节 随机效应模型200
第四节 单位根检验与协整检验203
附录6-A广义最小二乘222
附录6-B广义矩估计222
附表1 t分布表224
附表2 F分布表226
附表3 D.W.检验表235
附表4 x2分布表238
附表5 DF检验t统计量经验概率分布表240
附表6 Engle-Granger检验表241
参考文献242