图书介绍
价格波动、传导与风险管理 以大宗农产品为例PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 赵玉著 著
- 出版社： 北京：中国经济出版社
- ISBN：9787513635608
- 出版时间：2015
- 标注页数：245页
- 文件大小：45MB
- 文件页数：263页
- 主题词：农产品价格－物价波动－研究－中国；农产品价格－物价管理－研究－中国
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图书目录
第1章 导论1
1.1 研究背景1
1.2 研究目标和意义2
1.3 研究现状3
1.3.1 农产品价格波动特征3
1.3.2 农产品价格传导5
1.3.3 农产品价格波动风险的管理9
1.4 本书结构框架10
1.4.1 拟解决的问题10
1.4.2 研究方法11
1.4.3 主要研究内容12
1.4.4 逻辑框架与技术路线13
1.5 可能的创新与不足13
1.5.1 可能的创新13
1.5.2 不足之处与展望15
本章主要参考文献17
第2章 大宗农产品价格波动特征21
2.1 引言21
2.2 数据材料22
2.3 价格的平稳性和季节平稳性28
2.4 价格波动的非线性40
2.5 价格波动的非对称性42
2.6 本章小结48
本章主要参考文献50
第3章 大宗农产品价格波动的横向传导51
3.1 引言51
3.2 研究方法52
3.2.1 误差修正模型52
3.2.2 向量自回归模型52
3.2.3 三种门限模型53
3.3 数据材料58
3.4 国内外现货市场价格波动的传导机制62
3.4.1 协整检验62
3.4.2 因果检验63
3.4.3 水稻现货市场的价格波动传导65
3.4.4 玉米现货市场的价格波动传导67
3.4.5 大豆现货市场的价格波动传导69
3.4.6 棉花现货市场的价格波动传导71
3.5 国内外期货市场价格波动的传导机制72
3.5.1 协整检验72
3.5.2 因果检验73
3.5.3 小麦期货市场的价格波动传导76
3.5.4 水稻期货市场的价格波动传导77
3.5.5 玉米期货市场的价格波动传导79
3.5.6 大豆期货市场的价格波动传导80
3.5.7 棉花期货市场的价格波动传导82
3.6 国际原油与国内农产品的价格传递效应83
3.6.1 变结构检测84
3.6.2 协整检验85
3.6.3 短期因果关系86
3.7 本章小结93
本章主要参考文献94
第4章 大宗农产品价格波动的纵向传导96
4.1 引言96
4.2 研究方法97
4.2.1 门限向量自回归模型97
4.2.2 门限向量误差修正模型98
4.2.3 路径分析98
4.3 数据材料99
4.4 产业链上的价格波动传导102
4.4.1 协整检验102
4.4.2 因果检验102
4.4.3 小麦—面粉产业链104
4.4.4 大豆—豆粕产业链105
4.4.5 棉花—棉纱产业链107
4.4.6 生猪产业链109
4.5 本章小结117
本章主要参考文献118
第5章 农产品价格波动风险的测度119
5.1 引言119
5.2 国内外研究现状120
5.2.1 测度风险的指标120
5.2.2 参数方法121
5.2.3 非参数或半参数方法122
5.3 研究方法123
5.4 实证结果126
5.4.1 小麦价格波动风险分布特征127
5.4.2 水稻价格波动风险分布特征129
5.4.3 玉米价格波动风险分布特征131
5.4.4 大豆价格波动风险分布特征133
5.4.5 棉花价格波动风险分布特征135
5.5 本章小结137
本章主要参考文献139
第6章 自然灾害对农产品价格波动影响的评估142
6.1 引言142
6.2 基于事件干预的评估模型144
6.2.1 干预分析模型144
6.2.2 小波神经网络预测模型145
6.2.3 组合评估模型147
6.3 数据材料与干预点148
6.4 评估结果与分析148
6.4.1 非线性模型的估计148
6.4.2 干预数据的分解149
6.4.3 旱灾干预的模式150
6.5 市场风险的历史压力情境仿真153
6.6 基于空间视角的再验证160
6.6.1 动态空间面板模型160
6.6.2 数据材料162
6.6.3 空间计量结果163
6.6.4 空间乘数与仿真164
6.6.5 主要启示166
6.7 本章小结167
本章主要参考文献169
第7章 禽流感疫情对禽蛋养殖业的冲击172
7.1 引言172
7.2 文献回顾173
7.3 理论框架、数据来源和实证模型174
7.3.1 理论框架174
7.3.2 数据来源176
7.3.3 实证模型177
7.4 模型的检验与估计178
7.4.1 模型的检验178
7.4.2 模型的估计结果181
7.5 结论与政策启示183
7.5.1 主要结论183
7.5.2 政策启示183
本章主要参考文献185
第8章 价格波动的风险管理187
8.1 引言187
8.2 文献回顾188
8.3 借助期货管理价格波动190
8.3.1 协整检验191
8.3.2 因果检验194
8.3.3 套期保值计算199
8.4 套期保值绩效203
8.5 本章小结207
本章主要参考文献208
第9章 结论与对策建议210
9.1 主要研究结论210
9.2 对策建议214
9.3 展望221
本章主要参考文献224
附录227