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第一章 风险管理概述1

第一节 银行业风险管理模式的演进1

一、银行风险管理的目的、作用及策略1

二、国际银行业风险管理模式的演进8

三、我国银行业风险管理的发展历程11

第二节 对银行业风险管理的监管要求19

一、COSO的“348”全面风险管理框架20

二、巴塞尔协议提出“三大支柱”的风险管理框架23

三、国内监管部门提出的银行业风险管理框架30

第三节 农村中小金融机构风险管理概述34

一、体制改革及风险管理演进概述35

二、风险管理面临的挑战38

三、风险管理日常工作综述40

第二章 全面风险管理机制建设基本框架44

第一节 全面风险管理机制建设指导思想及目标44

一、机制建设概述44

二、《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》框架46

三、全面风险管理机制建设的指导思想48

四、全面风险管理机制建设的目标49

第二节 全面风险管理机制建设规划及任务分解51

一、全面风险管理机制建设第一阶段任务分解53

二、全面风险管理机制建设第二阶段任务分解65

三、全面风险管理机制建设第三阶段任务分解74

第三节 全面风险管理机制建设实施策略79

一、转变理念，科学发展80

二、明确目标，严格问责80

三、制度先行，执行到位81

四、打好基础，稳步推进81

五、独立运作，统一管理81

六、与时俱进，动态调整82

七、重视队伍建设，增强管理能力82

八、加强教育，提高效果83

第三章 信用风险管理机制建设84

第一节 授信业务现状及强化风险管理途径84

一、信用风险的特殊性85

二、授信业务存在的问题87

三、强化信用风险管理的主要途径89

第二节 信用风险管理机制未来建设框架92

一、建立完善的信用风险管理组织体系93

二、建立规范的信用风险管理政策制度体系96

三、持续优化、再造信用风险管理流程体系99

四、建立科学的信用风险管理技术体系101

五、组建专业化的授信风险经理团队102

第三节 综合风险关联性管理104

一、统一授信管理104

二、客户授信整体风险管理110

三、授信资产组合管理与限额管理112

四、客户信用评级管理114

五、信用风险资本管理117

第四节“信贷工厂”模式及其风险控制120

一、“信贷工厂”模式在银行业的运用121

二、“信贷工厂”模式的运行123

三、“信贷工厂”模式的风险控制128

第四章 市场风险管理机制建设134

第一节 市场风险分类及其管理要求134

一、市场风险和敞口134

二、交易账户和银行账户135

三、市场风险的分类137

四、市场风险管理一般监管要求141

五、市场风险表现形式143

六、我国利率市场化改革进程简介145

第二节 市场风险管理机制未来建设框架147

一、建立全覆盖的市场风险管理组织体系147

二、建立稳健的市场风险管理政策与程序150

三、建立严格的市场风险限额管理制度153

四、提升市场风险识别和计量水平154

五、建立和完善市场风险管理信息系统157

六、提高利率定价水平和风险控制水平157

七、建立健全市场风险报告制度158

第三节 强化利率风险管理主要途径159

一、建立利率风险管理机制160

二、完善资产负债管理162

三、建立健全贷款定价机制167

四、合理选择有效的利率风险控制措施172

第四节 流动性风险管理基本框架178

一、健全流动性风险管理治理结构179

二、加强流动性缺口管理180

三、规范和完善流动性风险管理政策与程序180

四、建立有效的流动性风险测量与报告机制181

五、制订流动性危机管理预案182

第五章 操作风险管理机制建设184

第一节 操作风险管理概述184

一、操作风险的表现形式185

二、操作风险管理的难点190

三、强化操作风险管控工作要点192

第二节 操作风险管理机制未来建设框架194

一、创造良好的操作风险管理环境194

二、建立和完善操作风险管理组织结构198

三、建立和完善操作风险管理运行机制200

四、实施操作风险经济资本管理208

第三节 操作风险易发点及其内部控制措施210

一、授信业务操作风险易发点及其内控措施210

二、中间业务操作风险易发点及其内控措施213

三、资金业务操作风险易发点及其内控措施215

四、会计与财务业务操作风险易发点及其内控措施217

五、存款与柜台业务操作风险易发点及其内控措施219

六、计算机信息系统操作风险易发点及其内控措施222

七、后台支持保障环节操作风险易发点及其内控措施224

第六章 风险管理技术体系建设232

第一节 风险管理专业技术体系建设232

一、信用风险计量技术：内部评级法（IRB）232

二、市场风险计量技术250

三、操作风险计量技术261

四、经济资本管理技术269

五、内部资本充足性评估程序273

六、压力测试276

第二节 风险管理信息技术体系建设281

一、风险管理信息技术体系基本框架281

二、主要系统模块及功能介绍286

三、建立和完善风险管理信息系统运行机制298

第三节 风险管理技术体系未来建设方向304

一、风险管理技术体系建设面临的困难305

二、风险管理技术体系建设思路及原则307

三、风险管理专业技术体系建设方向308

四、风险管理信息技术体系建设方向310

第七章 基于风险管理的组织结构调整312

第一节 组织结构的模式选择312

一、银行组织结构的基本模式313

二、组织结构的三大职能314

三、组织结构的模式选择315

四、现行组织结构的主要缺陷318

第二节 组织结构调整的内容及原则321

一、组织结构与风险管理的关系321

二、组织结构调整主要内容323

三、组织结构调整的基本原则325

四、组织结构调整的注意事项328

第三节 风险治理与组织分工329

一、风险治理运行机制现状分析330

二、风险治理有效运行机制基本框架331

三、全面风险管理的组织分工333

第八章 基于风险管理的流程再造348

第一节 流程与流程再造概述348

一、认知流程348

二、商业银行流程再造的经验借鉴354

三、流程再造的意义356

第二节 流程再造基本框架361

一、战略澄清361

二、梳理、优化、再造流程364

三、构建流程型组织架构367

四、建立流程运行控制体系文件368

五、建立流程运行风险控制程序371

六、探讨和逐步建立新型绩效管理机制373

第三节GRC管控系统的建立与完善379

一、GRC管控平台的内涵及作用379

二、GRC管控平台的模块与功能介绍380

三、广东省农村信用社GRC流程管控平台介绍381

四、流程主管制度的建立与完善384

第九章 风险管理文化建设388

第一节 风险管理文化的内涵及作用388

一、企业文化的实质389

二、风险管理文化内涵及作用392

三、风险管理文化与全面风险管理的关系394

第二节 风险管理文化建设基本框架396

一、提升风险管理精神文化，强化风险意识396

二、规范风险管理制度文化，完善制度框架398

三、形成风险管理行为文化，实现全程控制400

四、夯实风险管理物质文化，提升技术水平403

第三节 风险管理文化建设的目标与路径404

一、风险管理文化建设中存在的问题404

二、风险管理文化建设的目标406

三、风险管理文化建设的路径409

四、风险管理文化与经营战略转型412

第十章风险管理能力评价426

第一节 风险管理能力监管评价426

一、风险管理能力监管评价概述426

二、监管评价主要方法427

三、监管评价要素及核心指标428

四、监管评价的原则、程序和运用432

第二节 风险管理能力内部评价436

一、风险评价与内控评价的主要区别437

二、风险评价的内容、原则及作用439

三、风险评价的方法443

四、风险评价标准和等级446

五、风险评价实施流程447

第三节 风险管理能力内部评价主要指标451

一、风险评价定量指标451

二、风险评价定性指标452

参考文献476

后记484