图书介绍
计量经济分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张晓峒著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：7505822764
- 出版时间：2000
- 标注页数：364页
- 文件大小：8MB
- 文件页数：376页
- 主题词：
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图书目录
前言1
第1章 经典计量经济模型1
1.1 随机过程与时间序列1
1.2 回归模型与时间序列模型2
1.3 多元线性回归与最小二乘估计3
1.4 显著性检验与置信区间12
1.5 假定条件的不成立28
1.6 案例分析47
第2章 时间序列模型59
2.1 定义59
2.2 时间序列模型的分类62
2.3 自相关函数75
2.4 偏自相关函数84
2.5 时间序列模型的建立与预测88
2.6 案例分析102
3.1 单整性定义108
第3章 非平衡随机过程108
3.2 单整过程的统计特征110
3.3 虚假回归112
3.4 维纳(Wiener)过程118
3.5 单整过程的渐近理论122
3.6 虚假回归的理论解释126
第4章 单位根检验136
4.1 单位根研究概述136
4.2 T(β-1)和DF统计量的极限分布140
4.3 T(β-1)和DF分布百分位数表145
4.4 DF分布的进一步讨论149
4.5 单位根检验153
4.6 季节单整检验158
4.7 案例分析164
第5章 动态回归与误差修正模型174
5.1 均衡与误差修正机制174
5.2 “一般到特殊”建模方法176
5.3 误差修正模型184
5.4 动态模型的若干检验方法190
5.5 案例分析206
第6章 协整与误差修正模型214
6.1 协整概念214
6.2 格兰杰(Granger)定理218
第7章 单一方程协整与季节协整230
7.1 EG两步法230
7.2 协整检验235
7.3 协整参数估计的其他方法242
7.4 季节协整244
7.5 案例分析250
第8章 向量自回归模型与协整272
8.1 向量自回归模型272
8.2 模型中变量的协整281
8.3 协整参数矩阵的估计284
8.4 案例分析293
参考文献303
附录1 Mathematica程序选311
附录2 数量级，依概率收敛和泛函中心极限定理325
附录3 矩阵代数330
附表1 t分布百分位数表339
附表2 X2分布百分位数表340
附表3 F分布百分位数表341
附表4 DW检验临界值表343
附表5 T(β-1)分布百分位数表344
附表6 DF分布百分位数表345
附表7 季节单位根检验临界值表346
附表8 EG和AEG检验临界值表347
附表9 协整检验临界值表348
附表10 CRDW检验临界值表349
附表11 小样本CRDW检验临界值表349
附表12 季节协整检验临界值表350
附表13 VAR模型协整检验临界值表(迹统计量)353
常用符号与英文缩写354
专用名词(中英文对照)358