图书介绍
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- 陈耀辉主编；杨益民，徐立霞副主编 著
- 出版社： 北京：中国统计出版社
- ISBN：9787503764790
- 出版时间：2012
- 标注页数：367页
- 文件大小：200MB
- 文件页数：376页
- 主题词：金融统计－统计分析
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图书目录
第一章 金融统计学概述1
第一节 金融统计的基本问题1
第二节 SNA（1993）的账户考查14
第三节 资金流量核算28
思考与练习46
附录 金融统计国际规范化的几个问题46
第二章 各类银行统计53
第一节 中央银行统计53
第二节 商业银行统计78
第三节 政策性银行统计111
思考与练习136
第三章 涉外金融统计137
第一节 对外金融统计分析137
第二节 外汇市场统计与汇率风险161
思考与练习181
第四章 金融稳健统计183
第一节 金融稳健统计概述183
第二节 金融稳健统计的数据基础189
第三节 金融稳健统计的核心指标198
第四节 金融稳健统计的鼓励指标202
思考与练习209
附录 巴塞尔协议209
第五章 金融投资统计理论基础213
第一节 金融的内在不确定性与统计分析213
第二节 金融市场价格变动的随机性与统计分析215
第三节 金融风险管理中的统计方法217
第四节 金融投资与预期218
第五节 风险偏好与选择221
第六节 风险与收益的权衡及其选择模型225
思考与练习229
第六章 债券投资与利率风险230
第一节 债券投资的收益率度量230
第二节 利率237
第三节 利率期限结构与收益率曲线246
第四节 债券投资风险249
第五节 负债工具投资选择257
思考与练习263
第七章 股票市场投资分析265
第一节 股票及股票市场265
第二节 普通股定价模型271
第三节 普通股投资分析281
思考与练习294
第八章 投资组合模型297
第一节 风险分散与相关分析297
第二节 证券投资组合模型300
第三节 投资组合模型的解与两基金分离定理303
第四节 投资组合的选择306
第五节 案例分析307
思考与练习309
第九章 资本资产定价模型（CAPM）与因素模型311
第一节 资本资产定价模型（CAPM）311
第二节 因素模型315
第三节 总风险的分解317
第四节 套利定价理论（APT）318
第五节 APT与CAPM的比较321
思考与练习321
第十章 期权定价模型323
第一节 期权简介323
第二节 期权中的风险锁定325
第三节 期权定价——二叉树方法328
第四节 风险中性下的二叉树定价334
第五节 随机游走模型及布朗运动335
第六节 布莱克——斯科尔斯（black—Scholes）模型339
第七节 风险中性的期权定价公式343
第八节 相关变量对期权价值的影响347
思考与练习350
第十一章 VaR与风险管理352
第一节 置信水平与统计预测352
第二节 VaR简介353
第三节 VaR的计算355
第四节 随机过程与VaR359
第五节 预测方差—协方差矩阵计算VaR360
第六节 基于VaR估计模型的沪深股市风险的实证分析361
思考与练习365
主要参考文献366