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第1章 传统决策方法1

1.1 确定型决策的一般方法1

1.1.1 贴现的分析评价方法1

1.1.2 非贴现的分析评价方法3

1.1.3 NPV、IRR、PI分析方法的比较和选择3

1.1.4 投资方案决策分析8

1.1.5 风险分析9

1.2 不确定型决策16

1.2.1 等可能性法17

1.2.2 保守法18

1.2.3 冒险法18

1.2.4 乐观系数法19

1.2.5 最小最大后悔值法19

1.3 风险型决策20

1.3.1 决策矩阵法20

1.3.2 决策树法21

1.3.3 贝叶斯决策法25

1.3.4 灵敏度分析31

1.3.5 情报的价值32

第2章 实物期权决策方法34

2.1 实物期权的基本类型34

2.2 实物期权估计模型37

2.2.1 Black-Scholes模型37

2.2.2 Margrable模型38

2.2.3 二项式模型38

2.2.4 动态规划方法40

2.2.5 期权的Monte Carlo模拟技术41

2.2.6 应用二项式模型计算期权价值举例42

2.3 实物期权方法在IT项目投资决策中的应用45

2.3.1 IT开发项目评估的实物期权分析46

2.3.2 软件升级的实物期权分析50

2.3.3 网络扩张的实物期权分析52

附录A58

第3章 基于实物期权的IT项目风险管理61

3.1 引言61

3.2 IT风险和IT期权62

3.2.1 一般的IT风险62

3.2.2 IT实物期权64

3.2.3 IT风险—期权映射图66

3.3 基于实物期权的IT投资风险管理方法68

3.3.1 定义投资和风险69

3.3.2 识别实物期权70

3.3.3 设计可选择的投资构造72

3.3.4 评估期权和投资构造73

附录A79

第4章 竞争对实物期权价值的影响86

4.1 博弈论的基础知识86

4.1.1 博弈论的演进86

4.1.2 基本概念87

4.1.3 博弈表示方法90

4.1.4 求解方法与常见模型92

4.2 竞争对实物期权价值影响的具体分析95

4.2.1 问题描述及假设95

4.2.2 计算NPV值96

4.2.3 分析、示例及结论98

4.2.4 启示100

第5章 离散型项目投资的期权博弈分析102

5.1 期权博弈分析概述102

5.1.1 期权博弈分析的意义102

5.1.2 期权博弈分析的基本框架104

5.2 离散型投资的期权博弈的一般性分析107

5.2.1 问题描述及假设107

5.2.2 投资机会不可延迟时期权博弈分析108

5.2.3 投资机会可延迟时期权博弈分析109

5.3 信息结构对投资决策的影响分析112

5.3.1 垄断市场下的生产数量和利润112

5.3.2 对称信息下的均衡利润、数量和边界需求113

5.3.3 单边非对称信息下的均衡利润、数量和边界需求115

5.3.4 双边非对称信息下的均衡利润、数量和边界需求120

5.3.5 一个算例124

5.4 期权博弈在战略技术投资中的应用125

5.4.1 引言125

5.4.2 一阶段战略投资126

5.4.3 两阶段战略技术投资128

第6章 连续型投资的期权博弈分析144

6.1 引言144

6.2 预备知识146

6.2.1 不确定性理论基础146

6.2.2 时间博弈理论147

6.3 模型假设149

6.4 均衡分析151

6.4.1 非合作均衡分析151

6.4.2 合作均衡分析159

6.4.3 无效性分析160

第7章 其他决策方法及应用162

7.1 主成分分析法162

7.1.1 主成分分析法的基本原理162

7.1.2 主成分方法的应用166

7.2 层次分析法169

7.2.1 层次分析法的基本原理169

7.2.2 层次分析法的应用172

7.3 数据包络法176

7.3.1 数据包络法的基本原理176

7.3.2 数据包络法的应用179

7.4 模糊综合评价法182

7.4.1 模糊综合评价方法简介182

7.4.2 在出版业逆向物流绩效评价中的应用184

参考文献190