图书介绍
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- 陈毅恒（N.H.Chan），王海婴（H.Y.Wong） 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111543367
- 出版时间：2016
- 标注页数：379页
- 文件大小：39MB
- 文件页数：402页
- 主题词：金融风险－风险管理－手册
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图书目录
第1章 Excel VBA的入门1
1.1 如何启动Excel VBA1
1.2 VBA编程的基本要素7
1.3 VBA调用C++17
1.4 Sub过程和Function过程18
1.5 随机数生成25
1.6 本书定义的函数列表27
第2章 基础知识34
2.1 鞅和伊藤积分的简介35
2.2 波动率51
2.3 盯市与校准55
2.4 方差缩减技术57
第3章 结构化产品73
3.1 何时不必须进行模拟74
3.2 布莱克-斯科尔斯模型和欧式期权的模拟76
3.3 美式期权82
3.4 范围积息结构性存款91
3.5 外汇累计期权：中信泰富事件98
3.6 人寿保险合同109
3.7 多资产的衍生工具112
第4章 波动率建模124
4.1 局部波动率模型：仿真与二叉树125
4.2 Heston随机波动模型138
4.3 Heston模型下的奇异期权价格模拟145
4.4 GARCH期权定价模型158
4.5 跳跃-扩散模型166
第5章 固定收益衍生品Ⅰ：短期利率模型178
5.1 构建收益率曲线180
5.2 Hull-White模型195
5.3 利用直接模拟法对利率衍生品进行定价204
5.4 使用三叉树法为利率衍生品定价210
第6章 固定收益衍生品Ⅱ：LIBOR市场模型217
6.1 LIBOR市场模型220
6.2 利率上限和互换期权的校准227
6.3 不同远期测度方法的仿真243
6.4 百慕大互换期权的三因素模型251
6.5 结语254
第7章 信用衍生工具与交易对手信用风险256
7.1 信用风险结构化模型258
7.2 Vasicek单因子模型262
7.3 信用衍生品定价的Copula方法274
7.4 交易对手信用风险288
第8章 在险价值及风险度量304
8.1 在险价值VaR304
8.2 参数法下的VaR306
8.3 △-正态近似315
8.4 △-伽马近似318
8.5 VaR仿真方法320
8.6 VaR相关的风险度量332
8.7 VaR回测340
第9章 希腊值343
9.1 布莱克-斯科尔斯模型希腊值345
9.2 二叉树模型中的希腊值348
9.3 有限差分逼近方法350
9.4 似然率方法354
9.5 顺向微分法359
9.6 利用不连续收益函数计算希腊值372