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0．绪论1

0.1 选题背景及意义2

0.2 保险偿付能力管理文献综述6

0.2.1 国外研究状况7

0.2.2 国内研究状况9

0.3 研究方法和论文结构12

0.4 创新和尚待研究的问题16

1．保险偿付能力理论分析19

1.1 保险偿付能力的含义及重要性20

1.1.1 保险偿付能力的含义20

1.1.2 保险偿付能力管理的重要性23

1.2 影响保险偿付能力的资产负债因素分析25

1.2.1 资产因素25

1.2.2 负债因素26

1.3 保险偿付能力相关风险整合分析28

1.3.1 偿付能力与破产之间的关系分析28

1.3.2 偿付能力与承保、投资风险整合模型29

1.3.3 偿付能力整合风险法32

1.4 保险偿付能力理论模型34

1.4.1 比例计算法35

1.4.2 风险管理法37

1.4.3 破产理论法39

1.4.4 综合模型法41

1.5 保险公司偿付能力风险的内部管理分析44

1.5.1 保险公司偿付能力风险内部管理的含义44

1.5.2 偿付能力风险的内部管理与ALM的关系45

1.5.3 银行业资本充足率管理对保险业适用性的分析47

1.6 政府对保险公司偿付能力进行外部监管的分析48

1.6.1 保险监管理论49

1.6.2 偿付能力监管层次分析51

1.6.3 对发达国家偿付能力监管方式的比较分析52

1.6.4 保险公司偿付能力不足的处理63

1.7 研究启示66

2．中国非寿险公司偿付能力的优化负债管理分析71

2.1 非寿险保单负债的特性72

2.1.1 短期的保障型财产保险产品73

2.1.2 长期的投资／储蓄型财产保险产品75

2.2 中国非寿险公司保费收入预测及应收事项分析76

2.2.1 保费收入预测模型分析76

2.2.2 应收保费风险分析84

2.3 中国非寿险公司业务准备金评估分析90

2.3.1 保险业务准备金的含义90

2.3.2 保险业务准备金评估对偿付能力的重要影响92

2.3.3 未决赔款准备金评估方法93

2.3.4 完善中国非寿险公司业务准备金管理的主要措施101

2.4 中国非寿险公司次级债务管理分析108

2.4.1 次级债务对偿付能力的影响分析108

2.4.2 加强中国非寿险公司次级债务管理的主要措施109

3．中国非寿险公司偿付能力的优化资产配置分析113

3.1 中国非寿险资金集中管理分析114

3.1.1 非寿险资金来源115

3.1.2 非寿险资金特点116

3.1.3 中国非寿险资金集团账户管理模式分析116

3.2 中国非寿险公司现金持有量模型及实证分析120

3.2.1 现金持有量模型分析121

3.2.2 中国非寿险公司现金持有量影响因素实证分析125

3.3 保险市场与资本市场互动研究131

3.3.1 保险市场与资本市场互动的理论基础131

3.3.2 保险市场与资本市场互动的可能性133

3.3.3 保险市场与资本市场互动的重要意义135

3.4 保险资金资产负债匹配原则及投资渠道138

3.4.1 资产负债匹配管理原则139

3.4.2 投资组合渠道141

3.5 负债约束下的资产配置方法143

3.5.1 到期缺口模型144

3.5.2 久期分析模型及免疫理论145

3.5.3 现金流量匹配模型149

3.5.4 随机规划与随机控制模型151

3.5.5 动态财务分析模型155

3.6 发达国家非寿险资产配置分析162

3.6.1 发达国家非寿险资产配置状况162

3.6.2 发达国家非寿险资产配置的比较分析168

3.7 中国保险资产配置的特征、问题及改进措施170

3.7.1 中国保险资产配置的特征170

3.7.2 中国非寿险资产配置中存在的主要问题175

3.7.3 中国非寿险资产配置的改进措施177

4．中国非寿险公司偿付能力管理的绩效研究183

4.1 建立综合绩效评价的必要性及目的184

4.1.1 建立综合绩效评价体系的必要性184

4.1.2 建立综合绩效评价体系的目的186

4.2 综合绩效评价的理论基础187

4.2.1 财务层面189

4.2.2 客户方面190

4.2.3 内部经营方面190

4.2.4 学习与成长方面191

4.3 中国非寿险公司综合绩效评价体系研究192

4.3.1 我国非寿险公司综合绩效评价指标的设计192

4.3.2 综合绩效评价的计分原则199

5．中国非寿险偿付能力状况的实证研究201

5.1 中国非寿险市场发展状况分析202

5.1.1 保险市场主体、网点不断扩张，非寿险业务快速发展202

5.1.2 非寿险市场集中度下降，但降速放缓204

5.1.3 发展实力逐步增强，有效应对国际金融危机205

5.1.4 在险种结构上，车险业务占比下降，非车险业务平稳增长206

5.1.5 区域发展不平衡状况依旧存在207

5.1.6 在责任险等低费率业务快速发展的影响下，市场整体平均费率有所下降209

5.1.7 市场赔款支出增长较快210

5.2 中国非寿险偿付能力评估及管理211

5.2.1 非寿险公司偿付能力评估212

5.2.2 偿付能力管理及监管措施226

5.3 中国非寿险偿付能力状况的实证分析228

5.3.1 实际偿付能力影响因素的定性分析229

5.3.2 实际偿付能力影响因素的灰色关联度分析230

5.3.3 实际偿付能力影响因素的主成分分析233

参考文献248

后记256