图书介绍
我国商业银行违约风险测度模型研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 马若微编著 著
- 出版社： 北京：知识产权出版社
- ISBN：9787802475793
- 出版时间：2010
- 标注页数：275页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：283页
- 主题词：商业银行－信贷管理：风险管理－研究－中国
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图书目录
第一章 导论1
1.1 研究背景1
1.2 研究价值与意义7
1.3 问题的提出9
1.4 相关概念界定10
1.5 研究方法13
1.6 研究思路与结构安排16
第二章 传统违约判别模型研究文献述评20
2.1 传统违约判别模型与现代违约率测度模型20
2.2 传统违约判别模型22
2.3 本章小结44
第三章 现代违约概率测度模型文献述评46
3.1 四种基本模型46
3.2 其他模型56
3.3 违约率模型的比较58
3.4 违约率模型研究面临的问题67
3.5 本章小结69
第四章 违约判别模型的实证检验与比较研究70
4.1 三种模型的基本原理与思路70
4.2 样本数据的选取与数据预处理81
4.3 实证检验与结果分析87
4.4 传统违约判别模型的缺陷与改进设想96
4.5 本章小结98
第五章 违约判别模型的改进研究99
5.1 数据预处理99
5.2 违约判别的Bayes判别模型106
5.3 违约判别的Logistic模型120
5.4 本章小结130
第六章 现代违约概率测度模型的探索：KMV的应用133
6.1 KMV违约率测度模型的理论基础135
6.2 KMV违约率测度模型的设定与适用性分析145
6.3 KMV违约率测度模型的实证检验150
6.4 本章小结154
第七章 违约概率静态测度模型的建立156
7.1 违约概率测度的线性回归模型156
7.2 违约判别的半对数线性回归模型168
7.3 违约概率测度的Logit回归模型176
7.4 本章小结185
第八章 违约概率动态测度模型的建立及检验187
8.1 违约测度的动态模型及检验188
8.2 违约概率测度的动态模型及返回测试196
8.3 本章小结201
第九章 研究结论及创新203
9.1 研究结论203
9.2 研究创新点205
9.3 进一步研究的展望和建议206
附录1：数据洗选及指标生成语句程序207
附录2：DB迭代过程结果212
参考文献266
后记274