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目录1

第一章　绪论1

第一节　金融机构信用管理的涵义1

一、信用风险及其内涵1

二、金融机构信用管理的狭义涵义2

三、金融机构信用管理的广义涵义4

第二节　金融机构信用风险的主要内容6

一、商业银行面临的信用风险6

二、投资银行面临的信用风险9

三、保险公司面临的信用风险12

四、信托与租赁公司面临的信用风险14

五、监管部门的信用风险16

第三节　信用风险的成因及其影响21

一、信用风险产生的一般原因21

二、信用风险产生的经济学分析23

三、信用风险对微观经济的影响24

四、信用风险对宏观经济的影响25

五、信息不对称与信用风险的关系27

第四节　金融机构信用管理的组织架构29

一、商业银行信用管理的组织架构29

二、非银行金融机构信用管理的组织架构35

第一节　信用活动的信息经济学40

第二章　金融机构信用管理的经济学分析40

一、不对称信息与信用市场失灵41

二、信用市场上的道德风险与逆向选择42

三、不对称信息与市场的信用风险43

四、金融机构信用管理的基本原理44

第二节　信贷配给理论46

一、信贷配给的概念46

二、信贷配给理论的产生与发展47

三、信贷配给的理论模型53

第三节　信用合约理论60

一、基本的信用合约60

二、信用合约设计的基本原理64

三、完全合同下的金融机构权益保障机制65

四、不完全合同下的金融机构保护机制68

第三章　商业银行信用管理的基本内容及程序76

第一节　商业银行信用管理的基本内容76

一、对存款人违约引起的信用风险的管理76

二、对借款人违约引起的信用风险的管理81

三、对表外业务客户违约引起的信用风险的管理84

第二节　商业银行信用管理的战略、过程与组织架构91

一、信用风险管理的战略91

二、信用风险管理的过程及组织特点92

三、信用风险管理的流程及职能定位94

第四章　商业银行企业贷款的管理98

第一节　信用分析的方法与内容98

一、信用分析的方法98

二、信用分析的内容104

第二节　贷款审批和尽职调查116

一、贷款审批的方式与权限116

二、我国商业银行贷款审批的方式与权限121

三、贷款审批的内容及要点122

四、贷款审批的尽职调查125

第三节　质量评估及分类131

一、贷款分类的意义132

二、传统的贷款分类方法133

三、贷款的五级分类方法134

四、更细化的分类方法135

第四节　有问题贷款的控制与管理141

一、有问题贷款的征兆141

二、有问题贷款的控制与管理144

第五章　商业银行个人贷款的管理149

第一节　个人贷款的概念、特点以及种类149

一、个人贷款的概念149

二、个人贷款的特点150

三、国外个人贷款的种类151

一、我国个人贷款的发展现状159

第二节　我国个人贷款发展现状及存在的问题159

二、我国个人贷款存在的问题162

第三节　发达国家对个人贷款信用风险的管理164

一、信用风险的概念164

二、美国对个人贷款信用风险的管理165

三、其他经济发达国家和地区对个人贷款的信用风险管理169

第四节　我国商业银行个人贷款信用风险的管理172

一、我国银行个人贷款信用风险的管理现状172

二、制约我国银行个人贷款信用风险管理的因素173

三、进一步完善我国银行个人贷款信用风险管理的建议174

第一节　投资银行信用风险管理的基本内容182

第六章　投资银行的信用风险管理182

一、投资银行信用风险的特性183

二、投资银行信用风险管理目标184

三、投资银行信用风险管理流程185

四、投资银行信用风险管理的主要作用185

五、构建投资银行信用风险管理体系186

第二节　投资银行的信用风险管理衡量体系及风险预警系统188

一、投资银行信用风险的指标体系188

二、投资银行信用风险的衡量方法197

三、建立风险预警系统205

一、证券承销（Security Underwriting）业务的信用风险管理210

第三节　投资银行核心业务的信用风险管理210

二、证券投资与交易（Security broke-trade）业务中的信用风险管理213

三、兼并与收购（merger and acquisition,M A）业务中的信用风险管理217

四、金融衍生产品（Financial Derivatives）业务中的信用风险管理219

五、委托理财（Asset on Commission）业务中的信用风险管理221

第四节 投资银行内部信用风险管理与控制223

一、建立完善的风险内部控制制度223

二、提高投资银行的信用评级224

三、树立投资银行良好的品牌形象226

第一节 保险公司信用管理的基本内容229

一、最大诚信原则的基本内容229

第七章 保险公司的信用管理229

二、信用管理的基本内容232

第二节 对投保人信用风险的管理235

一、承保管理235

二、理赔管理242

三、建立专门的反保险欺诈机构245

第三节　保险代理人信用风险的管理245

一、对保险代理人行为的宏观管理245

二、保险行业自律组织对保险代理人行为的中观管理247

三、保险公司对保险代理人的微观管理248

第四节　对保险公司自身信用风险的管理249

一、国家对保险公司偿付能力的监管250

二、保险公司的资信评级265

三、保险公司对偿付能力的管理267

第八章　信托与租赁公司的信用风险管理269

第一节　信托与租赁公司信用风险管理的基本内容269

一、信托租赁公司的发展概况269

二、信托租赁公司信用风险的表现及成因274

三、信托租赁公司信用风险的特点277

第二节　信托与租赁公司信用风险管理的程序与组织体系278

一、信托租赁公司信用风险管理的程序278

二、信托租赁公司信用风险管理组织机构282

三、信托租赁公司信用风险管理制度287

第三节　信托业务中的信用风险的管理291

一、信托业务的种类291

二、信托类业务的信用风险管理294

三、委托类信托业务的信用风险管理300

四、代理保管业务的信用风险管理303

第四节　租赁业务中的信用风险的管理305

一、租赁业务的种类305

二、租赁业务信用风险的管理307

第九章　内部评级制度316

第一节　新巴塞尔协议的基本内容316

一、旧巴塞尔协议存在的问题317

二、巴塞尔委员会对1988年巴塞尔协议的补充和完善318

第二节 内部评级法的初级法与高级法321

一、内部评级法321

二、内部评级法的初级法和高级法322

三、新巴塞尔协议的核心监管思想324

四、2001年巴塞尔新资本协议框架的形成及其特点327

第三节　实施内部评级的难点与措施333

一、中国实施内部评级法的必要性和紧迫性333

二、中国银行业实施内部评级法的主要障碍336

三、中国银行业实施内部评级法的策略选择340

第十章　现代信用风险管理模型344

第一节　莫顿的结构化模型345

一、莫顿结构化模型的经典假设346

二、公司债券价值的计算347

三、利率的风险结构350

四、莫顿模型的发展和完善353

第二节　KMV模型353

一、KMV模型的基本原理353

二、预期违约率的计算355

三、KMV的资产组合管理359

四、资产组合三个要素的计算360

五、对KMV模型的简单评价363

一、VaR概念的起源及推广364

第三节 VaR方法与信用度量术（Credit Metrics）364

二、贷款的VaR值368

三、简单评价372

第四节　信用风险管理的保险精算方法373

一、死亡率分析373

二、CSFP信用风险附加法377

三、简单评价379

第五节　Z-评分模型380

一、Zeta分析与Z-评分公式380

二、Edward I．Altman的一个例子381

三、Z-评分模型的评价383

第十一章　金融机构信用管理相关法律384

第一节　美国的金融机构信用管理相关法律386

一、美国重要的金融机构信用管理相关法律387

二、美国信用信息流动模式的历史沿革397

第二节　欧洲的金融机构信用管理相关法律406

一、德国和英国的金融机构信用管理相关法律概况406

二、欧盟的信用信息流动模式408

第三节　发展中国家（地区）的金融机构信用管理相关法律416

一、台湾地区的情况416

二、拉美国家的情况417

主要参考文献420