图书介绍
摩擦市场下的投资组合与无套利分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 余湄，董洪斌，汪寿阳著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：7030139828
- 出版时间：2005
- 标注页数：161页
- 文件大小：5MB
- 文件页数：169页
- 主题词：金融市场－投资－研究
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图书目录
序1
第1章 绪论1
目录1
1.1 金融学的发展简史2
1.2 文献综述6
1.3 国内的研究现状13
1.4 投资组合理论与无套利分析发展的一些展望13
1.5 本书结构16
第2章 有摩擦金融市场中强无套利的刻画19
2.1 引言19
2.2 概念与引理20
2.3 强无套利的刻画22
2.4 小结26
3.1 引言27
第3章 摩擦市场的消费决策与无套利分析27
3.2 模型与记号28
3.3 无套利与最优消费32
3.4 小结38
第4章 摩擦市场下无套利机会的刻画39
4.1 引言39
4.2 模型与记号40
4.3 无套利机会的凸规划刻画43
4.4 无套利机会与状态价格的关系45
4.5 无套利机会与对偶规划50
4.6 小结51
第5章 凸价格算子与交易约束52
5.1 引言52
5.2 一般模型：凸价格算子53
5.3 凸价格算子的表示定理56
5.4 凸价格算子的运用59
5.5 小结64
第6章 摩擦市场的利率期限结构的无套利分析65
6.1 引言65
6.2 模型与概念66
6.3 弱无套利的刻画与判别69
6.4 期限结构的存在性与计算73
6.5 小结75
第7章 绝对偏差风险函数与投资组合模型76
7.1 风险函数76
7.2 模型的建立79
7.3 两种风险函数的比较87
7.4 小结103
第8章 摩擦市场的投资组合模型104
8.1 Ⅴ型交易费下的投资组合模型104
8.2 可调整策略的凹交易费下的投资组合模型112
8.3 与方差的比较121
8.4 小结122
第9章 极大极小原则与动态投资组合模型123
9.1 引言123
9.2 模型124
9.3 模型求解128
9.4 最终财富和风险138
9.5 两阶段的风险控制模型140
9.6 小结151
参考文献152