图书介绍
风险管理前沿 风险价值理论与应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 周大庆等著 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：7300057349
- 出版时间：2004
- 标注页数：304页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：316页
- 主题词：金融市场－风险分析
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图书目录
目录1
第1章 绪论1
第一节 风险值的概念1
第二节 风险值的时代背景4
第三节 风险的实务课题8
第四节 风险值的重要性10
第2章 风险与风险值13
第一节 会计的风险管理方法13
第二节 传统风险管理方法16
第三节 风险值25
第3章 风险值的规范27
第一节 国际规范27
第二节 资本充足率之计算44
第三节 新巴塞尔资本协议51
第四节 台湾规范60
第4章 风险值衡量方法67
第一节 量化风险值的功能67
第二节 风险值基本原理68
第三节 部分评价法71
第四节 全额评价法78
附录一：台湾地区风险值最适衰退因子研究84
附录二：多变量蒙特卡罗计算模型87
第5章 金融商品风险计算89
第一节 金融商品与风险因子关系之建立89
第二节 权益证券类金融商品94
第三节 固定收益类金融商品99
第四节 外汇型衍生性商品105
附录一 现金流量拆解方法111
附录二 浮动利率商品风险认定方式113
第一节 回顾测试意义及方法115
第6章 回顾测试115
第二节 权益证券类商品实证内容及结果119
第三节 汇率类商品实证内容及结果130
第四节 固定收益类证券实证内容及结果133
附录一 回顾测试汇整表 （方法修正前）144
附录二 回顾测试修正方案汇总147
第7章 压力测试149
第一节 压力测试功能及意义149
第二节 压力测试的方法及说明155
第三节 台湾地区压力情境研究163
附录一 巴塞尔资本协议中压力测试规定（1996；section B.5）170
附录二 整合性压力测试172
附录三 事件研究方法说明176
第8章 绩效评估与组合管理179
第一节 风险资本与绩效评估179
第二节 风险值的运用192
第三节 风险报告及运用范例——ABC证券公司202
第9章 风险值个案研究215
第一节 操作衍生性金融商品失利个案探讨215
第二节 岛内外运用风险值个案分析235
第10章 其他风险值243
第一节 信用风险值243
第二节 操作风险值256
第三节 资本风险值261
第四节 盈余风险值暨现金流量风险值266
第11章 衍生性金融商品与审查277
第一节 衍生性金融商品交易与审计风险之关联277
第二节 衍生性金融商品交易之内部控制283
第三节 衍生性金融商品之审计290
第四节 结论（代本书跋）302
附录：相关网站303