图书介绍
高级计量经济学PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 雨宫健著 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：9787564203689
- 出版时间：2010
- 标注页数：411页
- 文件大小：16MB
- 文件页数：424页
- 主题词：计量经济学
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图书目录
1经典最小二乘估计理论1
1.1线性回归模型1
1.2最小二乘理论4
1.3正态分布假设的模型110
1.4带线性约束的模型117
1.5检验线性假设22
1.6预测32
2回归分析的最新发展37
2.1选择回归变量37
2.2岭回归和Stein估计量45
2.3稳健性回归57
3大样本理论66
3.1随机变量和分布函数66
3.2不同收敛方式69
3.3大数定律和中心极限定理73
3.4 limE、 AE和plim的关系76
3.5最小二乘估计量的相合性和渐近正态性78
4极值估计量的渐近性质85
4.1一般结论85
4.2极大似然估计量92
4.3非线性最小二乘估计量103
4.4迭代方法111
4.5渐近检验及相关问题114
4.6最小绝对偏差估计量120
5时间序列分析129
5.1简介129
5.2自回归模型131
5.3残差为移动平均的自回归模型138
5.4自回归模型的最小二乘估计量和极大似然估计量的渐近性质140
5.5预测144
5.6分布滞后模型145
6广义最小二乘理论148
6.1已知协方差矩阵148
6.2协方差矩阵未知152
6.3系列相关152
6.4似不相关回归模型161
6.5异方差性162
6.6误差成分模型170
6.7随机系数模型179
7线性联立方程模型187
7.1模型和识别187
7.2完全信息极大似然估计量190
7.3有限信息模型192
7.4三阶段最小二乘估计量198
7.5前沿性论题199
8非线性联立方程模型202
8.1单方程估计202
8.2方程组估计211
8.3假设检验、预测和计算216
9定性反应模型221
9.1简介221
9.2单维二分变量模型222
9.3多分模型237
9.4多元模型256
9.5基于选择的抽样262
9.6任意分布法279
9.7面板数据QR模型286
10Tobit模型295
10.1简介295
10.2标准Tobit模型（第一类Tobit模型）296
10.3实证事例298
10.4标准假设的估计量的性质299
10.5非标准假设的Tobit极大似然估计量的性质310
10.6广义Tobit模型314
10.7第二类Tobit模型：P（y1＜0）·P（y1＞0,y2）316
10.8第三类Tobit模型：P（y1＜0）·P（y1,y2）320
10.9第四类Tobit模型325
10.10第五类Tobit模型：P（y1＜0,y3）·P（y1＞0,y2）328
11马尔科夫链和持续期限模型339
11.1马尔科夫链模型339
11.2持续期限模型357
附录1矩阵分析的常用定理378
附录2分布理论382
参考文献384