图书介绍
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- 林清泉主编 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：7300064108
- 出版时间：2005
- 标注页数：403页
- 文件大小：19MB
- 文件页数：419页
- 主题词：金融学－高等学校－教材
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图书目录
第一章 金融工程概述3
第一节 金融工程的界定3
第一篇 金融工程概述篇3
第二节 金融工程的分析方法11
第三节 金融工程和金融创新15
第二章 金融工程的产生和发展20
第一节 从金融学到金融工程学20
第二节 金融工程发展的因素25
第三节 金融工程的发展趋势27
第四节 金融工程在中国的发展31
第一节 金融工程和金融风险管理41
第三章 金融工程和金融风险管理41
第二节 金融风险管理的新工具——金融衍生工具44
第二篇 金融工程理论篇59
第四章 资产组合理论59
第一节 传统的资产组合管理和现代资产组合理论59
第二节 马克维茨的资产组合理论63
第三节 单指数模型78
第五章 资本资产定价理论84
第一节 资本资产定价模型84
第二节 套利定价模型100
第一节 有效市场假设概述106
第六章 有效市场理论106
第二节 有效市场假设下的投资管理114
第三节 有效市场假设的实证检验116
第四节 研究市场有效性的重要方法——事件研究118
第五节 我国股市有效性的游程检验120
第七章 无套利分析方法125
第一节 MM定理125
第二节 状态价格定价方法132
第三节 对可赎回债券价格的简单分析137
第八章 期权的损益及二叉树模型142
第一节 期权及其组合的损益143
第二节 期权定价的二叉树模型159
第三节 以债券为标的资产的期权定价二叉树模型165
第四节 n期欧式期权的定价模型172
第五节 存在交易费用的期权定价二叉树模型176
第九章 期权定价公式及其应用184
第一节 布莱克—斯科尔斯期权定价公式184
第二节 期权价值的敏感性因素分析196
第三节 期权套期保值的基本原理198
第四节 连续调整的期权套期策略202
第五节 组合套期策略205
第一节 远期外汇交易211
第三篇 金融衍生产品篇211
第十章 以货币为基础的衍生工具211
第二节 货币互换217
第三节 外汇期货223
第四节 外汇期权227
第十一章 以利率为基础的衍生工具233
第一节 远期利率协议234
第二节 利率期货246
第三节 利率期权258
第四节 利率互换265
第一节 股票期权275
第十二章 以权益为基础的衍生工具275
第二节 股指期货282
第三节 股指期权289
第四篇 金融工程技术与管理篇297
第十三章 汇率风险管理297
第一节 汇率风险概述297
第二节 远期外汇合约与汇率风险管理300
第三节 货币互换与汇率风险管理303
第四节 外汇期货与汇率风险管理305
第五节 外汇期权与汇率风险管理308
第十四章 利率风险管理314
第一节 利率风险概述315
第二节 远期利率协议与利率风险管理318
第三节 利率期货与利率风险管理320
第四节 利率期权与利率风险管理323
第五节 利率互换与利率风险管理326
第十五章 股票价格风险管理331
第一节 股票价格风险概述331
第二节 股票指数期货与股票价格风险管理335
第三节 利用股票期权管理股票价格风险341
第四节 运用股票指数期权管理股票风险349
第一节 信用风险概述355
第十六章 信用风险管理355
第二节 信用风险计量模型358
第三节 管理信用风险的衍生产品365
第十七章 风险价值VAR的测算372
第一节 什么是VAR372
第二节 VAR的估算375
第十八章 期权思想在企业中的应用383
第一节 期权思想在企业融资决策中的运用384
第二节 股票期权和企业管理387
第三节 期权思想在公司投资决策中的运用390
参考文献400