基金经理表现对基金业绩的贡献度 基于我国开放式基金的实证研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

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第一章 绪论1

第一节 研究背景与问题提出1

第二节 研究的目的和意义5

第三节 文献综述7

第四节 主要创新点16

第五节 研究思路、主要内容与章节安排17

第二章 基金经理表现等相关概念解析和已有研究20

第一节 相关概念的解析20

一、基金业绩21

二、基金经理22

三、基金经理表现23

四、基金公司表现与“基金”表现25

第二节 已有研究的方法25

一、基金业绩评价方法26

二、基金经理选时选股能力的评价方法31

三、基于业绩持续性的评价方法34

四、其他研究方法39

第三节 本章小结40

第三章 基金业绩的影响因素分析及实证42

第一节 基金业绩影响因素的理论分析42

一、系统性风险44

二、基金公司表现45

三、基金特征47

四、基金经理表现49

五、其他因素58

第二节 基金业绩影响因素的实证分析59

一、数据选择60

二、实证方法和步骤64

第三节 实证结果分析65

第四节 本章小结71

第四章 基金经理表现的差异性研究72

第一节 基金经理表现存在差异的理论依据和实证依据72

第二节 基金经理表现差异性的检验75

一、对基金经理表现的整体差异性研究75

二、对基金经理表现的个体差异性研究76

第三节 我国开放型基金基金经理的表现差异性的实证研究83

一、数据选取83

二、实证过程85

三、实证结果87

第四节 本章小结92

第五章 基金经理表现的持续性研究94

第一节 基金经理表现持续性的已有研究95

第二节 基金经理表现持续性的检验98

一、基金经理个体表现持续性检验方法的选择99

二、改进的扫描统计量方法100

第三节 我国开放型基金的基金经理表现持续性的实证研究102

一、实证设计102

二、模拟结果分析106

三、我国基金经理表现“热手”持续性检验的实证研究109

第四节 本章小结115

第六章 基金经理表现对基金业绩贡献度测量模型及参数估计116

第一节 基金经理表现对基金业绩贡献度度量的理论模型构建116

一、基金业绩的分布118

二、基金业绩的分解120

三、参数的可确定性125

第二节 基金经理表现对基金业绩贡献度度量的实证模型构建127

一、基金业绩的分布表示128

二、未知参数的分布选择129

三、缺失数据的处理132

第三节 基金经理表现对基金业绩贡献度度量的模型参数估计133

一、参数估计的计量方法选择133

二、实证模型的参数估计结果分析138

第四节 实证模型的适用范围139

第五节 本章小结140

第七章 我国开放式基金的基金经理对基金业绩贡献度的实证研究142

第一节 贡献度研究的数据选择及依据142

一、样本范围的选择143

二、样本时间的选择143

三、样本频率的选择144

四、数据整理说明145

第二节 实证过程145

一、基金分簇146

二、参数的初值选取147

三、参数的稳健性检验148

四、参数的准确性检验149

第三节 基金经理对基金业绩贡献的分析149

第四节 基金经理表现的个体特征分析154

第五节 基金表现的个体特征分析158

第六节 本章小结162

第八章 结论与对策164

第一节 研究结论164

第二节 对策建议167

第三节 研究展望170

附录174

附录一 贡献度模型参数估计174

一、先验分布174

二、后验分布176

附录二 最大簇贡献度实证研究模拟结果183

参考文献191

致谢208