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图书目录
第一章 数理金融引论1
第一节 数理金融学的发展沿革2
第二节 数理金融学的结构框架7
第三节 数理金融学面临的挑战13
本章小结21
本章重要概念21
思考练习题21
第二章 数理金融中的基本数学方法23
第一节 函数和微积分在数理金融中的应用24
第二节 线性代数在数理金融中的应用32
第三节 随机过程在数理金融中的应用35
本章小结41
本章重要概念42
思考练习题42
第三章 计量经济学在数理金融中的应用45
第一节 一元线性回归模型46
第二节 多元线性回归模型49
第三节 市场间联动性分析53
本章小结65
本章重要概念66
思考练习题66
第四章 投资组合理论与资产定价模型67
第一节 不确定条件下的选择理论68
第二节 投资组合理论70
第三节 资本资产定价模型74
第四节 套利定价理论77
本章小结82
本章重要概念83
思考练习题83
第五章 期权定价模型85
第一节 期权价格的构成86
第二节 布朗运动与伊托引理92
第三节 布莱克-斯科尔斯期权定价模型97
第四节 二叉树期权定价模型103
第五节 金融期权价格的敏感性指标107
本章小结112
本章重要概念113
思考练习题113
第六章 有效市场理论及检验115
第一节 股票市场的信息效率116
第二节 有效市场假说在投资中的运用120
第三节 有效市场假说的实证检验124
第四节 中国股票市场有效性问题的实证检验128
第五节 对有效市场理论的评价与发展132
本章小结136
本章重要概念137
思考练习题137
第七章 金融风险分析与测度139
第一节 金融风险概述140
第二节 灵敏度分析与债券市场风险147
第三节 VaR模型156
第四节 贝叶斯MCMC模拟方法与操作风险166
第五节 信号评估法与信用风险的测度172
第六节 整体风险管理178
本章小结184
本章重要概念184
思考练习题184
第八章 宏观金融模型187
第一节 宏观金融分析框架188
第二节 货币政策模型193
第三节 动态随机一般均衡模型197
第四节 宏观金融风险管理204
本章小结207
本章重要概念208
思考练习题208
习题答案209
参考文献216