图书介绍
受马尔可夫链调控的风险模型PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 莫晓云著 著
- 出版社： 长沙：湖南大学出版社
- ISBN：9787566716507
- 出版时间：2019
- 标注页数：160页
- 文件大小：17MB
- 文件页数：173页
- 主题词：保险－风险分析－统计模型
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图书目录
1 绪论1
1.1 风险和保险1
1.2 两个经典风险模型3
1.3 受Markov链调控的几类风险模型6
1.4 各章内容7
2 Markov链及关于Markov链的若干新结果11
2.1 时间离散、状态离散的Markov链11
2.2 密度矩阵和转移矩阵13
2.3 Q过程15
2.4 q转移函数和q过程16
2.5 Markov链的一种随机时间替换19
2.6 有报酬的随机过程的Markov性和时间齐次性22
2.7 用独立乘积空间构造相依随机变量的组装法29
3 q风险模型的伴随多维Markov过程37
3.1 模型的引入37
3.2 q风险模型及其盈余过程38
3.3 q风险模型导出的多维Markov过程40
3.4 Q矩阵的情形43
4 双Markov风险模型45
4.1 模型的引入45
4.2 关于Q过程的几个性质45
4.3 双Markov风险模型48
4.4 双Markov风险模型的生存概率和条件生存概率50
5 Markov调制风险模型54
5.1 模型的引入54
5.2 Markov调制风险模型55
5.3 带税率的Markov调制风险模型及其轨道刻画57
5.4 Markov调制风险模型的概率构造59
6 Markov相依和半Markov相依风险模型63
6.1 Markov相依风险模型的引入63
6.2 Markov相依风险模型64
6.3 Markov相依风险模型的判别准则和必要条件64
6.4 Markov相依风险模型的概率构造67
6.5 半Markov相依风险模型69
6.6 半Markov相依风险模型的判别准则71
6.7 半Markov相依风险模型的必要条件73
6.8 半Markov相依风险模型的概率构造73
7 带红利的Markov观察风险模型76
7.1 模型的引入76
7.2 带红利的Markov观察风险模型77
7.3 期望红利折现总量80
7.4 数值例证85
8 Markov环境中的周期红利门槛风险模型88
8.1 模型的建立88
8.2 MHCBM的性质93
8.3 期望红利折现总量96
8.4 红利折现总量的r阶矩102
9 带延迟索赔和随机收入及红利的风险模型105
9.1 模型的建立105
9.2 期望红利折现总量108
9.3 两类特殊的索赔数额分布112
10 批量Markov到达过程118
10.1 批量Markov到达过程概述118
10.2 BMAP的定义119
10.3 BMAP的轨道分析122
10.4 Q过程的伴随MAP127
10.5 常值批量的伴随BMAP130
10.6 独立同分布随机批量的伴随BMAP134
11 带红利的MAP风险模型138
11.1 带红利的MAP风险模型的建立138
11.2 辅助Markov链的构建141
11.3 值函数的性质142
11.4 带红利的MAP风险模型的最优策略147
参考文献150
后记160