图书介绍
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- 邓留保，李柏年，杨桂元编著 著
- 出版社： 合肥：合肥工业大学出版社
- ISBN：9787810937023
- 出版时间：2007
- 标注页数：300页
- 文件大小：21MB
- 文件页数：310页
- 主题词：金融－经济模型－软件包，MATLAB
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图书目录
第一章 金融数据处理的Matlab基础1
1.1 Matlab入门1
1.2 数、向量及矩阵的运算5
1.3 日期的处理与转换13
1.4 货币的格式与转换20
1.5 金融数据图形绘制21
第二章 资金的时间价值32
2.1 单利与复利32
2.2 现值与净现值37
2.3 终值及其应用45
2.4 年金及其应用47
2.5 折旧与摊销51
2.6 有效年利率与连续复利58
2.7 投资项目决策分析60
第三章 债券的价值评估66
3.1 债券相关的基本概念66
3.2 贴现债券的价值评估68
3.3 到期一次还本付息债券的价值评估71
3.4 附息债券的价值评估73
第四章 债券的收益计算75
4.1 计算债券的应计利息75
4.2 计算债券的各种收益率77
第五章 债券的风险度量与管理86
5.1 债券的久期86
5.2 债券的凸性99
5.3 债券的风险管理109
第六章 股票的价值评估120
6.1 股利贴现模型120
6.2 不变增长模型中参数的确定123
6.3 资本成本125
第七章 投资组合理论132
7.1 单一证券的收益和风险132
7.2 证券组合的收益和风险140
7.3 证券组合的可行域144
7.4 建立线性约束条件矩阵149
7.5 证券组合的有效边界159
7.6 确定最优证券组合173
7.7 积极收益与跟踪误差有效边界175
第八章 证券投资主要技术指标分析179
8.1 技术指标概述179
8.2 平滑异同移动平均线（MACD）180
8.3 威廉指标（WMS）184
8.4 相对强弱指标（RSI）187
8.5 能量潮指标（OBV）190
8.6 K线图193
第九章 期权及其交易策略196
9.1 期权的基本概念和术语196
9.2 期权的交易策略198
9.3 看涨期权与看跌期权的平价关系234
第十章 二项式期权定价239
10.1 单期二项式期权定价239
10.2 多期二项式期权定价245
第十一章 Black—Scholes期权定价模型250
11.1 Black—Scholes期权定价模型250
11.2 期权价格和内在价值随时间变化的比较分析251
11.3 股票收益率的波动率计算255
11.4 Black—Scholes期权价格的敏感性分析256
第十二章 套期保值策略264
12.1 套期保值的基本原理264
12.2 利用期权进行套期保值265
第十三章 金融时间序列分析284
13.1 金融时间序列数据集的创建与运用284
13.2 金融时间序列用户图形界面功能简介293
参考文献299