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第1章 金融工程导论1

1.1 金融工程的概念1

1.2 金融工程的核心内容1

1.3 金融工程的运作程序1

1.4 金融工程师1

1.5 金融工程与金融效率2

1.6 国外金融工程情况3

1.7 国内金融工程举措4

1.8 金融工程专业就业前景5

思考题5

第2章 金融工程定价方法及其R语言函数计算6

2.1 风险中性定价法及R语言函数计算6

2.2 无套利定价法7

2.3 状态价格定价法及R语言函数计算8

思考题10

第3章 远期合约及其R语言函数计算11

3.1 远期合约的概念11

3.2 远期合约的优缺点13

3.3 远期合约的应用14

3.4 远期利率协议15

3.5 远期外汇合约19

3.6 远期合约定价及R语言函数计算21

思考题28

第4章 期货合约及其R语言函数计算29

4.1 期货合约概念及其要素29

4.2 期货交易制度29

4.3 期货合约的类型30

4.3.1 商品期货合约30

4.3.2 金融期货合约32

4.4 期货合约定价及R语言函数计算33

4.4.1 期货合约价格实例33

4.4.2 金融期货合约定价33

思考题36

第5章 期货套期保值及其R语言函数计算37

5.1 商品期货的套期保值（对冲）37

5.2 金融期货的套期保值（对冲）39

5.3 期货合约的套期保值计算方法41

5.4 最优套期保值策略的R语言函数计算42

思考题44

第6章 互换合约及其R语言函数计算45

6.1 互换合约的起源与发展45

6.2 互换合约的概念和特点47

6.3 互换合约的作用48

6.4 利率互换合约49

6.5 货币互换合约51

6.6 商品互换合约53

6.7 信用违约互换53

6.8 利率互换合约定价及其R语言函数计算54

6.9 货币互换合约定价及其R语言函数计算57

思考题59

第7章 期权合约及其策略60

7.1 期权合约概念与分类60

7.1.1 期权合约的概念60

7.1.2 期权的分类61

7.2 期权合约的价格62

7.3 到期期权的定价与盈亏63

7.4 期权合约策略65

7.4.1 保护性看跌期权65

7.4.2 抛补的看涨期权65

7.4.3 对敲策略66

7.4.4 期权价差策略66

7.4.5 双限期权策略67

思考题67

第8章 Black-Scholes期权定价模型及其R语言函数计算68

8.1 Black-Scholes期权定价模型的推导68

8.1.1 标准布朗运动（维纳过程）68

8.1.2 一般布朗运动（维纳过程）68

8.1.3 伊藤过程和伊藤引理69

8.1.4 不支付红利股票价格的行为过程70

8.1.5 Black-Scholes欧式看涨期权定价模型的导出71

8.2 Black-Scholes期权定价模型的R函数计算73

8.3 红利对欧式期权价格影响的R语言函数计算75

8.4 风险对冲的R语言函数计算76

8.5 隐含波动率二分法计算的R语言函数计算79

8.6 隐含波动率牛顿迭代法计算的R语言函数计算80

8.7 支付已知红利股票的美式看涨期权定价的R语言函数计算82

8.8 对冲基金及其R语言函数计算84

8.8.1 套期保值（对冲）84

8.8.2 德尔塔避险87

思考题90

第9章 期权定价的蒙特卡罗模拟法及其R语言函数计算91

9.1 蒙特卡罗法的基本原理91

9.2 对数正态分布随机变量的模拟R语言函数计算92

9.3 蒙特卡罗法模拟欧式期权定价及其R语言函数计算93

9.4 对偶变量法蒙特卡罗模拟及其R语言函数计算94

9.5 控制变量法蒙特卡罗模拟及其R语言函数计算97

思考题99

第10章 二叉树法期权定价及其R语言函数计算100

10.1 二叉树法的单期欧式看涨期权定价100

10.2 二叉树法的两期与多期欧式看涨期权定价103

10.3 二叉树看跌期权定价与平价原理105

10.3.1 二叉树看跌期权定价105

10.3.2 平价原理106

10.4 二叉树法的解析式与计算步骤106

10.5 二叉树法的无收益资产欧式期权定价R语言函数计算107

10.6 二叉树法的无收益资产美式期权定价R语言函数计算110

10.7 二叉树法的支付连续红利率美式期权定价R语言函数计算112

10.8 应用二叉树期权定价模型进行项目投资决策113

思考题115

第11章 期权定价的有限差分法及其R语言函数计算116

11.1 有限差分法的基本思想116

11.2 内含有限差分法和外推有限差分法117

11.3 外推有限差分法的欧式期权定价R语言函数计算118

11.4 内含有限差分法的欧式期权定价R语言函数计算121

思考题124

第12章 奇异期权及其R语言函数计算125

12.1 奇异期权的特点125

12.2 亚式期权的R语言函数计算126

12.2.1 几何平均价格期权的R语言函数计算126

12.2.2 算术平均价格期权的R语言函数计算127

12.3 回望期权的R语言函数计算128

12.4 障碍期权的R语言函数计算130

12.5 资产交换期权的R语言函数计算131

12.6 百慕大期权的R语言函数计算132

12.7 复合期权的R语言函数计算135

思考题137

第13章 利率衍生证券及其R语言函数计算138

13.1 利率衍生证券概述138

13.2 利率衍生证券定价及其R语言函数计算139

13.2.1 利率上限定价139

13.2.2 债券期权定价141

13.3 均衡模型期权定价及其R语言函数计算146

13.3.1 Rendlmmen-Bartter模型与债券期权定价146

13.3.2 Vasicek债券期权定价模型148

13.4 无套利模型151

思考题154

附录A R语言的下载、安装与启动155

A.1 选择R语言的理由155

A.2 R语言下载156

A.3 R语言安装157

A.4 R语言程序包的安装159

A.5 R语言的启动160

A.6 R语言的退出160

A.7 R语言的在线帮助系统160

思考题161

附录B R语言对象、数据存取与编程162

B.1 R语言的对象与属性162

B.2 对象信息的浏览和删除165

B.3 向量对象165

B.3.1 数值型向量对象165

B.3.2 字符型向量对象166

B.3.3 逻辑型向量167

B.3.4 因子型向量167

B.3.5 数值型向量的运算169

B.3.6 常用统计函数170

B.3.7 向量的下标与子集（元素）的提取170

B.4 数组与矩阵对象172

B.4.1 数组的建立172

B.4.2 矩阵的建立173

B.4.3 数组与矩阵的下标与子集（元素）的提取175

B.4.4 矩阵的运算函数176

B.5 数据框对象178

B.5.1 数据框的直接建立179

B.5.2 数据框的间接建立179

B.5.3 适用于数据框的函数180

B.5.4 数据框的下标与子集的提取181

B.5.5 数据框中添加新变量182

B.6 时间序列对象183

B.7 列表对象184

B.8 R语言数据存储185

B.9 R语言数据读取186

B.9.1 文本文件数据的读取186

B.9.2 Excel数据的读取188

B.9.3 R语言中数据集的读取189

B.9.4 R语言中的格式数据190

B.10 R语言编程190

B.10.1 R语言函数基础190

B.10.2 循环和向量化192

B.10.3 用R语言编写程序193

B.10.4 用R语言编写函数193

思考题194

参考文献196