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导论1

第一部分 基础知识7

第1章 评估金融稳定性的框架9

1.1 导论11

1.2 建立框架13

1.3 利用宏观审慎分析，评估金融稳定性14

1.4 寻找不稳定性16

1.4.1 金融机构17

1.4.2 金融市场和金融基础结构18

1.4.3 对实体经济的影响19

1.5 结论20

第2章 宏观经济压力测试：定义与主要组成部分23

2.1 导论25

2.2 压力测试的目标：微观视角和宏观视角25

2.3 压力测试：定义29

2.4 宏观经济压力测试的构建32

2.4.1 覆盖范围33

2.4.2 主要风险的识别34

2.4.3 冲击的校准35

2.4.4 情景的实施38

2.4.5 情景分析与银行损失的映射关系40

2.4.6 结果的解释41

第3章 银行的宏观经济压力测试：方法论综述45

3.1 导论47

3.2 风险暴露48

3.2.1 信用风险49

3.2.2 市场风险56

3.2.3 交易对手的信用风险58

3.3 风险测度59

3.4 数据生成过程61

3.4.1 宏观经济风险因素61

3.4.2 市场风险因素64

3.4.3 宏观经济和市场风险因素64

3.5 方法论的挑战66

3.5.1 内生行为67

3.5.2 流动性风险70

3.5.3 宏观反馈71

3.6 最新前沿：宏观经济压力测试的一个综合方法73

第4章 情景设计和检验85

4.1 导论87

4.2 压力测试的客观性和可信性87

4.2.1 什么是压力测试的客观性？88

4.2.2 压力情景的程度应该有多严重？89

4.2.3 建立可信情景的实用原则90

4.3 关于压力情景可信性的技术讨论93

4.3.1 “n年发生一次”衡量方法的潜在问题93

4.3.2 情景检验的高级方法94

4.4 结论97

第5章 风险加总和经济资本101

5.1 导论103

5.2 基本定义104

5.3 相关文献106

5.4 连接函数107

5.4.1 高斯连接函数108

5.4.2 t连接函数109

5.4.3 Meta-t分布110

5.5 经济资本模型中的连接函数应用110

5.5.1 风险测量110

5.5.2 理论框架112

5.5.3 实验分析114

5.6 结论120

第6章 压力测试的数据要求125

6.1 导论127

6.2 压力测试的信息需求概述128

6.3 相应风险类型的数据需求131

6.4 信贷风险134

6.4.1 信贷风险的不同模型134

6.4.2 基于《巴塞尔协议Ⅱ》框架135

6.5 一个组织数据的可能工具138

第7章 宏观压力测试在政策制定中的应用147

7.1 导论149

7.2 宏观压力测试在决策中的应用：局限性和优越性151

7.3 宏观压力测试怎样用于政策制定155

第二部分 应用163

第8章 信用风险压力测试：意大利的经验165

8.1 导论167

8.2 意大利银行系统：一些程式化的事实168

8.3 信用风险压力测试的结构解析169

8.3.1 情景介绍171

8.3.2 自上而下的研究方法172

8.3.3 自下而上方法实践175

8.4 压力测试结果176

8.4.1 自上而下模拟176

8.4.2 自下而上模拟178

8.4.3 自上而下和自下而上影响结果比较179

8.5 结论181

第9章 运用股权经济价值模型（EVE）对美国银行进行压力测试185

9.1 导论187

9.2 EVE概念189

9.3 未来交易192

9.3.1 无期限存款192

9.3.2 持续的借贷关系193

9.4 模型的不确定性194

9.4.1 无期限存款194

9.4.2 非营利资产196

9.4.3 其他活动197

9.5 信用风险200

9.6 结论202

附录 不同银行间存款敏感性估计的差别202

第10章 一个整合各类风险的框架：信用风险与利率风险之间的相互作用207

10.1 导论209

10.2 利率风险与信用风险整合框架213

10.2.1 风险的整合213

10.2.2 短期—中期稳定性基准215

10.2.3 股东基金的规划216

10.3 压力测试的基础构件（基本构成要素）217

10.3.1 虚拟的银行217

10.3.2 压力情景与宏观模型219

10.3.3 信用风险模型220

10.3.4 名义无违约期限结构建模220

10.4 实例模拟221

10.4.1 压力测试与银行行为概要222

10.4.2 对资本充足性的影响222

10.4.3 对账面价值削减的影响223

10.4.4 对净利息收入的影响224

10.4.5 总效应225

10.4.6 敏感性测试226

10.5 未来寻求宏观压力测试整合的挑战227

10.6 结论228

第11章 荷兰商业银行之间联系的压力测试233

11.1 导论235

11.2 荷兰金融概况236

11.3 银行间同业拆借市场238

11.3.1 文献回顾238

11.3.2 数据描述240

11.3.3 情景分析241

11.3.4 结论244

11.4 支付网络系统245

11.4.1 支付网络的传统描述246

11.4.2 网络类型246

11.4.3 冲击的敏感性249

11.5 总结252

第12章 压力测试的完整方法：奥地利系统性风险监测系统（SRM）255

12.1 导论257

12.2 奥地利银行系统258

12.2.1 银行系统的结构258

12.2.2 奥地利的监管框架261

12.3 SRM的理论依据261

12.3.1 风险指标模型263

12.3.2 市场风险模型265

12.3.3 信用风险模型266

12.3.4 网络模型267

12.4 SRM数据输入269

12.4.1 市场风险模型中的数据269

12.4.2 信用风险模型中的数据270

12.4.3 网络模型中的数据271

12.5 SRM的应用272

12.5.1 常规模拟272

12.5.2 压力测试273

12.6 SRM数据输出275

12.6.1 SRM得出的结果275

12.6.2 公布结果277

12.7 SRM压力测试的例子279

12.7.1 标准的SRM模拟280

12.7.2 外币贷款违约的传染分析283

12.7.3 金融部门评估规划压力测试285

12.8 结论289

第13章 从宏观到微观：法国信用风险压力测试的经验295

13.1 法国压力测试框架的主要特点和目标297

13.2 法国银行部门通过宏观经济情景的压力测试300

13.2.1 公司信用风险模型：压力情景对风险加权资产RWAs的影响302

13.2.2 银行盈利能力的决定因素304

13.2.3 情景分析和压力影响测量306

13.3 基于特别临时信用冲击的企业信用投资组合压力测试：分析银行业务部门的集中风险311

13.4 法国银行信用投资组合风险状况的微观监督和潜在的微观宏观联系312

13.4.1 SAABA2的方法论：测量独立水平下的信用风险状况313

13.4.2 一个虚构的例子315

13.5 结论316

附录1 信用风险转移模型317

附录2 银行盈利能力模型321

第14章 欧盟新成员国压力测试325

14.1 导论327

14.2 信用风险压力测试329

14.3 市场风险压力测试336

14.4 流动性风险压力测试338

14.5 压力测试中银行间传递340

14.6 未来的挑战341

第15章 跨国宏观压力测试：欧盟的进展和未来的挑战345

15.1 导论347

15.2 跨国信用风险压力测试348

15.2.1 跨国系统冲击分析348

15.2.2 资产负债表方法：用网络模型进行跨国压力测试352

15.3 欧洲跨国压力测试面临的挑战356

15.3.1 如何界定欧洲的跨国活动356

15.3.2 建立相互关联模型面临的现有条例和制度障碍357

15.3.3 变化中的银行格局与压力的放大359

15.3.4 欧洲央行关于建模挑战的最新进展361

15.4 结论363

第16章 国际货币基金组织的压力测试369

16.1 导论371

16.2 背景：金融部门评估规划概况373

16.3 金融部门评估规划中的压力测试374

16.3.1 压力测试方法375

16.3.2 压力测试经验377

16.3.3 金融部门评估规划压力测试中考虑的风险378

16.4 金融部门评估规划压力测试的前景383

16.4.1 方法论的进展383

16.4.2 其他方面的进展385

结语399

译者后记405