图书介绍
金融高阶矩风险识别与控制PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 许启发著 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：7302142793
- 出版时间：2007
- 标注页数：220页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：229页
- 主题词：金融－风险管理－研究
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 研究背景与意义1
1.2 结构安排与主要工作8
参考文献11
第2章 一阶矩序列波动性建模14
2.1 一元时间序列波动性建模14
2.2 多元时间序列协整建模22
2.3 实证研究32
参考文献38
第3章 二阶矩序列波动性建模41
3.1 一元波动性建模41
3.2 一元波动性建模的扩展48
3.3 多元波动性建模67
3.4 实证研究73
参考文献78
第4章 高阶矩序列波动性建模82
4.1 自回归条件偏度模型82
4.2 自回归条件方差偏度峰度模型86
4.3 带有均值项的非对称自回归条件方差偏度峰度模型90
4.4 多元自回归条件方差偏度峰度模型100
参考文献118
第5章 矩序列风险持续性及其影响120
5.1 二阶矩序列波动持续性120
5.2 高阶矩序列波动持续性128
5.3 不存在波动持续性时的金融投资决策138
5.4 存在波动持续性时的金融投资决策172
参考文献175
第6章 矩序列风险识别与控制180
6.1 二阶矩序列协同持续180
6.2 高阶矩序列协同持续192
6.3 协整与协同持续之间的内在关系201
参考文献207
第7章 总结与展望209
7.1 金融风险识别与控制工作总结209
7.2 金融风险识别与控制研究展望211
参考文献215
后记218
作者简介220