图书介绍
中国商品期货市场实证研究 价格特征、运行效率和投资者行为PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘志新等著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：7500594747
- 出版时间：2006
- 标注页数：225页
- 文件大小：4MB
- 文件页数：236页
- 主题词：期货市场－研究－中国
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图书目录
第一篇 价格特征1
第1章 中国商品期货市场波动率特性及影响因素的实证研究1
1.1 期货市场波动率概述1
1.2 期货价格波动率的常规定义及度量方法比较6
1.3 中国期货市场价格波动率特性的研究15
1.4 中国期货市场影响价格波动率因素的研究39
1.5 结论44
第2章 中国商品期货市场便利收益特征及定价的实证研究46
2.1 便利收益研究综述46
2.2 中国商品期货便利收益性质分析53
2.3 中国商品期货便利收益定价研究64
第二篇 运行效率83
第3章 我国商品期货市场有效性的实证研究83
3.1 期货市场有效性概述83
3.2 中国商品期货市场有效性的随机游走检验92
3.3 中国商品期货市场简单有效性检验108
3.4 中国商品期货市场有效性的宏观分析119
第4章 我国商品期货市场价格发现功能的实证研究125
4.1 期货价格发现功能概述125
4.2 我国商品期货市场价格发现功能实证研究134
4.3 我国商品期货市场价格发现功能的时间性分析145
4.4 结论149
第5章 我国商品期货市场套保比率及套保效率的实证研究152
5.1 套期保值研究概述152
5.2 期现货价格基本统计特征分析161
5.3 中国商品期货市场最优套头比的实证研究167
5.4 中国商品期货市场套期保值效率的实证研究183
5.5 结论190
第三篇 投资者行为192
第6章 我国商品期货市场“即日交易者”过度自信的实证研究192
6.1 过度自信研究综述192
6.2 研究方法193
6.3 数据选取及处理194
6.4 实证结论195
6.5 结论200
第7章 中国商品期货市场中投资者“处置效应”的实证研究202
7.1 处置效应文献综述202
7.2 研究方法203
7.3 数据来源及计算205
7.4 实证结果208
7.5 结论及建议210
参考文献212