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第一章 绪论1

第一节 什么是计量经济学1

一、计量经济学的产生与发展1

二、计量经济学的性质2

三、计量经济学在经济研究中的地位和作用3

四、计量经济学与其他学科的关系4

第二节 计量经济学的研究内容和步骤6

一、计量经济学研究的内容6

二、计量经济学研究的过程7

第三节 变量、数据、参数与模型12

一、计量经济模型中的变量12

二、建立计量经济模型时使用的数据12

三、计量经济学模型的建立14

思考与练习14

第二章 统计学基础知识16

第一节 总体与样本、平均数与变异数16

一、总体与样本16

二、平均数与变异数17

第二节 随机变量与概率分布19

一、事件和事件发生的概率19

二、随机变量20

三、正态分布21

四、抽样分布23

五、t分布24

六、其他类型的分布26

第三节 样本与估计量26

一、点估计与区间估计26

二、估计量的理想性质27

第四节 假设检验与置信区间29

一、统计假设和假设检验29

二、假设检验方法30

三、假设检验的两类错误31

第五节 回归分析与相关分析32

一、变量之间的关系32

二、相关分析与回归分析32

三、曲线拟合36

第六节 普通最小二乘法的基本概念37

一、普通最小二乘原理37

二、普通最小二乘估计量的性质38

思考与练习39

第三章 一元线性回归模型40

第一节 基本概念40

一、一元线性回归模型40

二、条件概率与条件均值41

三、总体回归曲线、总体回归函数及其随机形式42

四、样本回归曲线、样本回归函数及其随机形式43

第二节 古典假定和最佳线性无偏估计44

一、经典线性回归模型的基本假定44

二、最小二乘估计量的性质47

第三节 随机扰动项和方差49

一、随机扰动项产生的原因49

二、随机扰动项的方差估计50

第四节 一元线性回归模型系数的统计检验52

一、最小二乘估计量的抽样分布52

二、回归系数显著性检验53

第五节 一元线性回归模型的拟合优度的度量54

一、拟合优度检验的概念54

二、总离差平方和的分解55

三、判定系数R256

第六节 一元线性回归模型的预测57

一、点预测57

二、区间预测58

第七节 最大似然法62

第八节 案例分析63

思考与练习65

第四章 多元线性回归模型68

第一节 基本概念和古典假定68

一、多元线性回归模型的一般形式68

二、对多元回归模型及其参数的解释71

第二节 多元回归模型参数估计71

一、回归系数的OLS估计71

二、OLS估计量的方差74

三、OLS估计量的性质75

第三节 多元回归模型的拟合优度75

一、多元回归模型的判定系数75

二、调整自由度后的判定系数76

第四节 对回归系数的统计检验77

一、对单个回归系数的统计检验77

二、对多个回归系数的联合统计检验79

第五节 虚拟变量的使用81

一、虚拟变量81

二、截距和斜率虚拟变量82

三、分段线性回归87

思考与练习88

第五章 多重共线性90

第一节 多重共线性的基本概念90

第二节 产生多重共线性的根源91

第三节 多重共线性导致的后果93

一、多重共线性对模型估计的影响93

二、多重共线性造成的后果94

第四节 对多重共线性的检验95

第五节 多重共线性的修正97

第六节 案例分析100

思考与练习102

第六章 异方差性与序列相关103

第一节 异方差性的定义、原因和后果103

一、什么是异方差性103

二、产生异方差性的主要原因104

三、异方差性造成的后果105

第二节 异方差性的检验106

一、戈德菲尔德—匡特检验106

二、戈里瑟检验107

三、布罗施—培根检验108

四、怀特检验108

第三节 异方差性的校正109

一、模型变换法109

二、加权最小二乘法110

第四节 序列相关的定义、原因和后果111

一、序列相关的定义111

二、产生序列相关的主要原因111

三、序列相关的形式112

四、序列相关的影响114

第五节 序列相关的检验115

一、无滞后因变量时对序列相关的检验115

二、有滞后因变量时对序列相关的检验117

第六节 序列相关的修正118

一、一阶差分法118

二、广义差分法119

三、科克兰内—奥克特法120

四、杜宾两步法121

第七节 广义最小二乘法122

第八节 案例分析123

一、异方差的检验和校正124

二、序列相关检验和校正125

思考与练习127

第七章 模型设定129

第一节 模型设定问题129

第二节 遗漏重要解释变量130

第三节 包括不必要的解释变量133

第四节 变量含有测量误差134

一、因变量含有测量误差135

二、解释变量X含有测量误差135

三、X和Y都含有测量误差135

第五节 解释变量与误差项相关136

第六节 工具变量法137

第七节 模型设定检验138

一、模型设定检验方法139

二、模型设定策略144

思考与练习145

第八章 分布滞后模型与自回归模型147

第一节 分布滞后模型与自回归模型的基本概念147

一、滞后效应及其产生原因147

二、滞后变量模型148

第二节 分布滞后模型150

一、分布滞后模型估计上的困难150

二、有限分布滞后模型150

三、无限分布滞后模型153

第三节 应用分布滞后模型157

一、适应性预期模型157

二、局部调整模型158

第四节 自回归模型的估计160

一、自回归模型估计中的问题160

二、利用工具变量法估计自回归模型161

三、杜宾h检验161

思考与练习164

第九章 特殊的数据处理和估计技术166

第一节 对缺失数据的处理166

一、忽略缺失资料的观察对象167

二、添补缺失的资料168

三、缺失某个解释变量的数据170

四、异常值的识别和处理171

第二节 非线性回归模型和估计方法172

第三节 时间序列与截面混合数据的处理176

一、将时间序列和截面数据结合使用的理由176

二、处理时间序列和截面混合数据的方式179

三、时间序列和截面混合数据模型估计方法180

第四节 随机前沿函数184

思考与练习186

第十章 选择模型187

第一节 受限因变量模型概述187

第二节 二元选择模型188

一、二元选择模型概述188

二、线性概率模型189

三、Logit模型190

四、Probit模型192

五、二元选择模型的统计检验和应用193

第三节 多元选择模型194

一、多元选择模型概述194

二、无序因变量多元选择模型194

三、有序因变量多元选择模型196

第四节 受限连续因变量模型198

一、删改和截取的数据198

二、Tobit模型200

第五节 用最大似然法估计Logit模型和Probit模型201

思考与练习202

第十一章 联立方程模型204

第一节 联立方程模型概述204

一、双向因果关系与联立方程模型204

二、联立方程模型的基本概念205

三、联立方程模型的表达方式206

四、联立方程模型产生的问题207

第二节 联立方程模型的识别问题208

一、识别的含义208

二、识别的条件212

第三节 联立方程模型的估计方法217

一、似乎无关的方程组估计217

二、递归系统模型估计220

三、联立方程模型估计221

第四节 对联立方程模型的检验和评价226

第五节 联立方程模型的应用229

第六节 案例分析229

思考与练习231

第十二章 简单的时间序列预测方法233

第一节 时间序列233

第二节 简单趋势外推234

一、线性趋势外推模型234

二、非线性趋势外推模型235

三、指数曲线模型236

四、逻辑增长曲线模型238

第三节 移动平均模型238

第四节 数据平滑与季节调整240

一、数据平滑技术240

二、季节调整241

第五节 案例分析243

思考与练习245

第十三章 时间序列分析方法和模型248

第一节 平稳时间序列及其检验248

第二节 虚假回归253

第三节 经济变量的协整255

第四节 误差修正模型256

第五节 因果关系方向检验257

一、因果关系问题257

二、因果关系的检验258

第六节 案例分析259

思考与练习262

第十四章 农业经济研究中的应用计量经济学模型264

第一节 生产函数264

一、生产行为与生产函数264

二、生产函数的常用数学表达形式265

三、估计生产函数时对一些特殊问题的处理268

第二节 供给函数、成本函数与利润函数270

第三节 消费需求函数273

一、消费行为与需求函数273

二、单方程需求模型274

三、消费系统模型275

第四节 市场模型279

一、市场模型的框架结构279

二、利用市场模型进行预测和政策评估280

第五节 贸易模型281

一、总量进口需求或出口供给模型282

二、贸易引力模型282

三、进口需求系统模型283

附录一 EVIEWS软件介绍285

第一节 EVIEWS软件简介285

第二节 创建和使用工作文件286

一、创建工作文件286

二、输入和编辑数据288

三、观察数据特征290

四、对数据做变换291

第三节 单方程模型估计方法293

一、OLS估计方法293

二、其他估计方法296

第四节 对单方程模型的统计检验297

一、序列相关的检验和校正297

二、对异方差的检验和校正297

三、模型设定检验298

四、Chow转折点检验299

第五节 系统模型估计方法299

第六节 模型预测302

一、单方程预测302

二、系统模型预测303

第七节 EVIEWS的程序操作304

附录二 统计数表305

附表A 标准正态分布表305

附表B t分布表306

附表C F分布表307

附表D x2分布表311

附表E DW检验表312

附表F Dickey-Fuller检验临界值表313

参考文献314