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第一章 绪论3

第一节 研究背景与意义3

第二节 现有的研究成果6

第三节 主要研究内容与框架结构15

第二章 总体物价水平波动与驱动因素21

第一节 我国通货膨胀测度因子的统计检验21

一、我国通货膨胀指标的统计特征21

二、我国通货膨胀指标之间的关系研究23

三、我国通货膨胀测度因子研究26

四、我国通货膨胀测度因子的波动性特征28

五、结论29

第二节 货币和产出缺口能否给通货膨胀提供有用的信息30

一、理论基础和方法介绍30

二、实证研究34

三、结论45

第三节 可能影响中国通货膨胀水平预测的国际因素47

一、国际因素的指标选取47

二、基于VaR和BVaR的滚动预测结果48

三、基于具体化模型的预测研究52

四、结论54

第三章 国际农产品价格波动风险度量研究59

第一节 风险测度模型介绍59

一、VaR模型59

二、ES模型60

三、后验检验60

第二节 实证研究61

一、样本数据的选取及分析61

二、VaR计算和后验测试62

三、风险值ES的估计65

四、国际农产品系统风险的波动性分析66

第三节 结论68

第四章 国际农产品和石油价格波动性分析73

第一节 引言73

第二节 数据选取以及样本变动特征76

第三节 基于时变系数模型的动态依存关系检验78

一、理论分析与模型构建78

二、实证结果80

第四节 国际农产品价格预测研究82

一、方法介绍82

二、实证研究83

第五节 结论88

第五章 我国黄金期货市场风险测度93

第一节 市场风险测度指标：VaR与CVaR——基于EGARCH-POT模型93

一、EGARCH模型93

二、POT模型93

三、VaR与CVaR计算94

第二节 我国黄金期货市场风险测度实证研究96

一、我国黄金期货市场收益波动特征96

二、POT模型的GPD分布参数估计98

三、黄金期货时变VaR和CVaR计算及有效性检验99

四、黄金期货市场风险状况研究102

第三节 结论与建议104

一、主要结论104

二、政策建议104

第六章 基于中美对比视角的中国影子银行发展研究109

第一节 中美影子银行发展简史109

第二节 中美影子银行系统运作机制比较111

一、美国影子银行运作机制111

二、中国影子银行运作机制112

第三节 中美影子银行系统运作效果比较116

一、影子银行作为金融深化的重要载体，为市场参与者提供更多资源配置的可能116

二、满足了市场对流动性的迫切需求以及海量财富寻求不断升值的愿望117

三、缓解商业银行风险118

第四节 美国影子银行运作的主要优势与历史教训119

一、美国影子银行主要优势119

二、美国影子银行的历史教训：防微杜渐与引以为戒之处121

第五节 中国影子银行发展主要困境与潜在突破口125

一、现阶段中国影子银行发展主要困境125

二、现阶段中国影子银行发展突破口：规范运作和有序推进证券化126

第六节 结论与建议128

一、影子银行优化发展方向方面128

二、运作效果提升方面129

三、缺陷修正方面129

第七章 央行沟通与金融市场稳定133

第一节 央行信息披露对金融资产价格的影响133

一、央行信息披露对金融资产价格影响的相关研究与评价133

二、央行信息披露对金融资产价格的影响渠道分析134

三、央行信息披露对金融资产价格影响的实证研究136

四、结论与建议140

第二节 我国央行沟通的货币政策工具效力研究141

一、理论模型与研究假设141

二、变量与数据说明144

三、实证分析150

四、结论与建议153

第八章 金融市场发展建议157

第一节 问题的提出157

第二节 中国经济新常态与中国资本市场发展情况159

一、中国经济新常态159

二、中国股票发行机制的历史变迁160

三、中国资本市场发展情况161

四、经济发展与资本市场的互动关系162

第三节 中国资本市场存在的问题164

第四节 经济新常态背景下大力发展多层次资本市场的建议167

参考文献171

后记184