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1 中国利率市场化和金融机构利率定价机制建设1

1.1利率市场化1

利率市场化目标的确立1

利率市场化改革取得重要进展2

进一步推进利率市场化亟待解决的问题11

1.2金融机构利率定价机制建设12

中资商业银行利率定价机制建设的现状13

国际上现代商业银行的利率定价机制借鉴15

完善金融机构利率定价机制的政策建议16

2 《巴塞尔新资本协议》21

2.1《巴塞尔资本协议》21

2.2《巴塞尔新资本协议》23

《巴塞尔新资本协议》的修改进程23

《巴塞尔新资本协议》的“三大支柱”25

2.3《巴塞尔新资本协议》的适用范围和各国的应对策略32

《巴塞尔新资本协议》的适用范围32

各国（地区）应对实施《巴塞尔新资本协议》的策略32

2.4中国应对实施《巴塞尔新资本协议》的策略34

实施《巴塞尔新资本协议》将促使我国银行业和监管当局进一步加强交流与互动36

实施《巴塞尔新资本协议》有助于商业银行管理科学化和精细化36

实施《巴塞尔新资本协议》是银行业监管制度顺应金融市场发展的必然结果37

实施《巴塞尔新资本协议》有助于配合国内大型银行国际化经营战略的实施37

3 商业银行风险评估与资本监管40

3.1《巴塞尔新资本协议》的资本充足率要求40

商业银行的资本及其充足率要求40

银行账户与交易账户42

3.2信用风险及其评估44

《巴塞尔新资本协议》内部评级法的重要指标45

信用风险度量的标准法49

信用风险度量的内部评级法及其计算53

3.3市场风险及其评估55

市场风险的含义55

《巴塞尔新资本协议》资本监管下的市场风险度量方法55

计算市场风险需要的数据62

3.4操作风险度量63

操作风险的定义和分类63

操作风险的度量方法63

对银行进行操作风险评估和监管的要求68

4 货币市场基准利率体系和资本市场基准收益率曲线的形成69

4.1我国的利率体系和市场化改革69

中国利率体系及其特征69

放松利率管制，鼓励银行自主定价70

4.2货币市场基准利率体系72

货币市场基准利率及其特点72

世界上著名的基准利率73

主要国际基准利率的形成选择74

选择主要国际基准利率报价银行的标准75

4.3我国基准利率的形成和完善75

货币市场和资本市场75

上海银行间同业拆借利率77

资本市场基准利率的形成80

4.4收益率曲线及其特征83

收益率曲线对利率期限结构的关系描述83

收益率曲线的图形84

期限结构的决定因素85

4.5收益率曲线估计方法的理论基础87

收益率曲线估计方法探讨87

我国的国债收益率曲线94

远期利率协议收益率曲线的估计97

利率互换的收益率曲线估计99

5 商业银行贷款定价方法102

5.1我国商业银行现行的贷款定价方法102

5.2国外大银行常用的贷款定价原则和方法104

商业银行贷款定价原则104

影响贷款价格的因素105

国外银行常见的几种贷款定价方法106

5.3贷款综合定价策略案例分析119

5.4关于上述贷款定价方法的进一步讨论122

6 商业银行的经济资本度量126

6.1经济资本概述126

经济资本理念的形成历程126

经济资本的含义及与其他资本概念比较129

经济资本在商业银行发展和管理中的作用130

6.2商业银行经济资本的计量132

经济资本管理方法的产生与发展133

经济资本、账面资本和监管资本的关系辨析134

6.3商业银行信用风险经济资本的计量135

信用风险的经济资本计算步骤135

单笔贷款的信用风险经济资本计量137

贷款组合的信用风险经济资本计量140

我国商业银行信用风险经济资本的计量141

6.4商业银行市场风险经济资本的计量143

计算市场风险的方法144

市场风险计量的标准法145

市场风险计量的内部模型法146

商业银行市场风险经济资本计量实例147

我国商业银行市场风险经济资本计量的思考149

6.5商业银行操作风险经济资本的计量150

操作风险衡量的方法150

操作风险资本金的确定154

6.6经济资本的应用举例155

6.7商业银行经济资本管理体系在中国的实践157

我国商业银行实施经济资本管理的必要性157

中国建设银行的经济资本实施案例158

上海浦东发展银行的经济资本实施状况161

7 基于风险调整的资本收益率的贷款风险定价方法与应用164

7.1风险调整的资本收益率的基本原理164

风险调整的资本收益率的概念164

风险调整的资本收益率表达式及其核心思想165

风险调整的资本收益率与经济增加值比较167

风险调整的资本收益率模型的操作流程168

风险调整的资本收益率体系在银行经营管理中的作用169

应用举例170

7.2风险调整的资本收益率贷款定价方法及应用172

贷款预期损失的确定172

风险调整的资本收益率贷款风险定价框架及步骤173

风险调整的资本收益率贷款风险定价应用举例174

7.3基于风险调整的资本收益率的贷款风险定价法的完善措施176

建立科学的信用评级体系176

尽快实施内部评级法177

建立内部资金转移定价体系177

确定风险偏好与风险容忍度178

建设企业文化178

合理设定组织结构与配备合适的人员178

8 内部资金转移定价180

8.1内部资金转移定价概述180

内部资金转移定价的产生及发展180

内部资金转移定价的含义181

建立内部资金转移定价体系的重要意义182

8.2内部资金转移定价方法及规则183

内部资金转移定价模式183

内部资金转移定价的规则189

商业银行内部资金的定价方法及模型192

8.3中国商业银行内部资金定价机制构建的相关问题194

完善商业银行内部资金定价机制的基本原则194

中国商业银行构建内部资金转移定价体系的整体思路195

确定银行内部资金转移价格须考虑的因素197

9 关系定价199

9.1影响贷款定价的重要因素——银企关系199

银企关系对于商业银行贷款的影响199

银企关系的衡量方式200

9.2关系型借贷201

关系型借贷的定义和相关概念201

借款者的信息类型与关系型借贷202

关系型借贷的特点分析203

关系型借贷成本分析206

9.3关系定价法207

关系型贷款207

关系定价法207

9.4客户盈利能力分析定价法208

客户盈利能力分析的含义208

客户盈利能力分析定价模式209

银行从整体客户关系中获得的税前收益率211

模式评价212

9.5包含银企关系的基准利率加点模型213

包含银企关系的基准利率加点模型213

举例217

9.6针对大客户基于客户贡献度的定价方法218

10 中资银行利率定价机制建设案例222

10.1中国工商银行利率定价机制建设222

夯实利率定价的制度基础和技术基础222

完善利率定价三大体系223

10.2交通银行定价管理225

整章建制，构建完善的定价管理机制225

技术支撑，搭建先进的定价管理信息系统225

模型深化，运用科学的定价管理技术工具226

人才保障，培养专业的定价管理人员队伍227

10.3中国农业银行风险定价227

10.4招商银行内部资金转移定价体系建设实践230

内部资金转移定价推广方案230

内部资金转移定价推广范围231

基本运行规则231

产品内部资金转移定价方法231

数据采集与处理232

内部资金转移定价信息发布233

内部资金转移定价报表举例233

10.5中国银行贷款定价模型235

建设思路235

模型框架235

分企业类型的定价模型238

模型测算结果239

模型使用243

10.6中国建设银行定价管理能力建设243

建立“集中统一管理、分级授权实施”的价格管理体制243

开发定价模型，完善定价参数，提高定价的科学性244

开发定价管理系统，定价培训定期化，提高定价效率245

建立全额内部资金转移定价体系，充分释放考核与定价的互动功能245

价格管理朝“政策指导、考核约束”的方向转变，完善价格监测和价格会商制度246

10.7广东省肇庆地区高要市农村信用合作联社贷款利率定价机制建设实践247

贷款利率定价及其原则247

贷款利率定价部门及其职责和分工248

贷款利率定价方法248

贷款利率定价的审批、管理与监督249

后记256